PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLQD с GVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLQD и GVI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SLQD и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.36%
19.17%
SLQD
GVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLQD:

2.65

GVI:

0.87

Коэф-т Сортино

SLQD:

4.09

GVI:

1.26

Коэф-т Омега

SLQD:

1.54

GVI:

1.15

Коэф-т Кальмара

SLQD:

6.21

GVI:

0.39

Коэф-т Мартина

SLQD:

15.47

GVI:

2.66

Индекс Язвы

SLQD:

0.33%

GVI:

1.11%

Дневная вол-ть

SLQD:

1.92%

GVI:

3.40%

Макс. просадка

SLQD:

-12.69%

GVI:

-12.93%

Текущая просадка

SLQD:

-0.49%

GVI:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции GVI по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.54% соответственно.


SLQD

С начала года

4.68%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.97%

1 год

4.94%

5 лет

2.06%

10 лет

2.27%

GVI

С начала года

2.77%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

2.08%

1 год

2.99%

5 лет

0.71%

10 лет

1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLQD и GVI

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
График комиссии GVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLQD c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.650.87
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.091.26
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.15
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.210.39
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 15.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.472.66
SLQD
GVI

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа GVI равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.65
0.87
SLQD
GVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и GVI

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности GVI в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.72%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и GVI

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, примерно равная максимальной просадке GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.49%
-3.29%
SLQD
GVI

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и GVI

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.61%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.61%
0.91%
SLQD
GVI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab