Сравнение SLQD с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
SLQD и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLQD или GVI.
Основные характеристики
| SLQD | GVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 7.26% | 6.24% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | -0.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 0.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.22% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 3.56 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 6.00 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 25.78 | 7.10 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 0.92% |
| Дневная вол-ть | 2.09% | 3.70% |
| Макс. просадка | -12.69% | -12.93% |
| Текущая просадка | -0.76% | -3.52% |
Корреляция
Корреляция между SLQD и GVI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и GVI
С начала года, SLQD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции GVI по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и GVI
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLQD c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и GVI
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности GVI в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.60% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.56% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% | 0.23% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.33% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и GVI
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, примерно равная максимальной просадке GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и GVI
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.43%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.