PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с GVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с GVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).

SLQD и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и GVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции GVI по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.85% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с VFSTX
Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с AGGGVI с GOVT

Сравнение комиссий SLQD и GVI

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDGVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.50

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.27

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

2.36

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

8.58

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа GVI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.50

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.28

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Корреляция

Корреляция между SLQD и GVI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и GVI

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности GVI в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и GVI

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, примерно равная максимальной просадке GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и GVI.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-12.93%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.79%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-12.93%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-12.93%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.20%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.87%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.49%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и GVI

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.09%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.68%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

2.74%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

3.97%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.52%

-0.38%