PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLQD с GVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLQDGVI
Дох-ть с нач. г.4.29%2.51%
Дох-ть за 1 год7.26%6.24%
Дох-ть за 3 года1.70%-0.64%
Дох-ть за 5 лет2.07%0.74%
Дох-ть за 10 лет2.22%1.50%
Коэф-т Шарпа3.561.77
Коэф-т Сортино6.002.70
Коэф-т Омега1.801.33
Коэф-т Кальмара2.920.69
Коэф-т Мартина25.787.10
Индекс Язвы0.29%0.92%
Дневная вол-ть2.09%3.70%
Макс. просадка-12.69%-12.93%
Текущая просадка-0.76%-3.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SLQD и GVI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и GVI

С начала года, SLQD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции GVI по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
3.06%
SLQD
GVI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLQD и GVI

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
График комиссии GVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLQD c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLQD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 25.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.78
GVI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GVI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GVI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GVI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GVI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GVI, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.10

Сравнение коэффициента Шарпа SLQD и GVI

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа GVI равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
1.77
SLQD
GVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и GVI

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности GVI в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.60%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.33%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и GVI

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, примерно равная максимальной просадке GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-3.52%
SLQD
GVI

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и GVI

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.43%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
0.78%
SLQD
GVI