PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLQD с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SLQD и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
3.62%
SLQD
VCSH

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLQD показывает доходность 4.38%, а VCSH немного выше – 4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLQD имеют среднегодовую доходность 2.22%, а акции VCSH немного впереди с 2.29%.


SLQD

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

3.45%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.22%

VCSH

С начала года

4.39%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.70%

1 год

6.92%

5 лет (среднегодовая)

1.91%

10 лет (среднегодовая)

2.29%

Основные характеристики


SLQDVCSH
Коэф-т Шарпа3.282.84
Коэф-т Сортино5.414.50
Коэф-т Омега1.711.57
Коэф-т Кальмара3.972.13
Коэф-т Мартина21.0015.40
Индекс Язвы0.32%0.46%
Дневная вол-ть2.02%2.47%
Макс. просадка-12.69%-12.86%
Текущая просадка-0.68%-1.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLQD и VCSH

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SLQD и VCSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLQD c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.282.84
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.414.50
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.57
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.972.13
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.0015.40
SLQD
VCSH

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
2.84
SLQD
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и VCSH

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VCSH в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.60%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.82%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и VCSH

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-1.05%
SLQD
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и VCSH

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
0.61%
SLQD
VCSH