PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLQD с VCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SLQD tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index while VCSH tracks the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLQD returned 2.66%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLQD имеют среднегодовую доходность 2.66%, а акции VCSH немного впереди с 2.70%.

SLQD

1 день
-0.08%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.46%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.66%

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLQD и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between SLQD and VCSH is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.77

The correlation between SLQD and VCSH shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVISLQD с VFSTX
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

SLQD vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.45

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
3.85

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.29

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

13.55

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.45

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.81

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.02

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SLQD и VCSH

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLQDVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-12.86%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.40%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-1.40%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-9.48%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-12.86%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.32%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.97%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.34%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и VCSH

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLQDVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.57%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.38%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

1.88%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

2.88%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.35%

-0.21%

Сравнение комиссий SLQD и VCSH

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и VCSH

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SLQD and VCSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCSH has higher volatility (0.57%) compared to SLQD (0.46%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs VCSH's -12.86%.

On 10-year performance, VCSH leads with 2.70% vs 2.66% for SLQD. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCSH has performed better with a 2.70% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SLQD.

VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.32% for SLQD.

SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while VCSH tracks Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.04% for VCSH.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLQD и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор