PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с IGSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

SLQD и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLQD имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции IGSB немного впереди с 2.75%.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVISLQD с VFSTX
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с FLDRIGSB с AGGIGSB с VFIDX

Сравнение комиссий SLQD и IGSB

И SLQD, и IGSB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDIGSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.19

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

3.24

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

3.49

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

14.27

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.70

+0.14

Корреляция

Корреляция между SLQD и IGSB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и IGSB

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности IGSB в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и IGSB

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и IGSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-13.38%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.46%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-9.46%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-13.38%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.79%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.85%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.36%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и IGSB

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.97%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.32%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

2.29%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

2.91%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.46%

-0.32%