PortfoliosLab logo
Сравнение SLQD с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLQD и IGSB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SLQD и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.18%
28.51%
SLQD
IGSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLQD:

3.29

IGSB:

3.03

Коэф-т Сортино

SLQD:

5.12

IGSB:

4.67

Коэф-т Омега

SLQD:

1.78

IGSB:

1.64

Коэф-т Кальмара

SLQD:

7.47

IGSB:

5.53

Коэф-т Мартина

SLQD:

22.91

IGSB:

16.23

Индекс Язвы

SLQD:

0.30%

IGSB:

0.46%

Дневная вол-ть

SLQD:

2.08%

IGSB:

2.44%

Макс. просадка

SLQD:

-12.69%

IGSB:

-13.38%

Текущая просадка

SLQD:

0.00%

IGSB:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 2.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLQD имеют среднегодовую доходность 2.35%, а акции IGSB немного впереди с 2.38%.


SLQD

С начала года

2.12%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.92%

5 лет

2.27%

10 лет

2.35%

IGSB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.49%

5 лет

2.43%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLQD и IGSB

И SLQD, и IGSB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLQD: 0.06%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLQD и IGSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLQD c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLQD: 3.29
IGSB: 3.03
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLQD: 5.12
IGSB: 4.67
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLQD: 1.78
IGSB: 1.64
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLQD: 7.47
IGSB: 5.53
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 22.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLQD: 22.91
IGSB: 16.23

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
3.03
SLQD
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и IGSB

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IGSB в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.81%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и IGSB

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.04%
SLQD
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и IGSB

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеют волатильность 1.30% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
1.34%
SLQD
IGSB