PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLQD с SPSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SLQD tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index while SPSB tracks the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLQD returned 2.66%/yr vs 2.63%/yr for SPSB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for SPSB.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SLQD на уровне 0.84% и SPSB на уровне 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLQD имеют среднегодовую доходность 2.66%, а акции SPSB немного отстают с 2.63%.

SLQD

1 день
-0.08%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.46%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.66%

SPSB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.29%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLQD и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.84%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Correlation

The correlation between SLQD and SPSB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.65

Over the past year, SLQD and SPSB have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVISLQD с VFSTX
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNKSPSB с BSCP

Доходность на риск

SLQD vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDSPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.25

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
5.36

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.72

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.94

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

22.90

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.87

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SLQD и SPSB

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLQDSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-11.75%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-0.87%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-0.87%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-5.96%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-11.75%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.14%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.54%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.19%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и SPSB

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLQDSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.35%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.94%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

1.33%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

1.98%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.06%

+0.08%

Сравнение комиссий SLQD и SPSB

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и SPSB

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SPSB в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.41%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SLQD and SPSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLQD has higher volatility (0.46%) compared to SPSB (0.35%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs SPSB's -11.75%.

On 10-year performance, SLQD leads with 2.66% vs 2.63% for SPSB. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPSB has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLQD has performed better with a 2.66% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SPSB.

SPSB has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.32% for SLQD.

SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.07% for SPSB.

SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLQD и SPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор