Сравнение SLQD с SPSB
SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SLQD tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index while SPSB tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLQD returned 2.63%/yr vs 2.63%/yr for SPSB. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for SPSB.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и SPSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 1.53%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SLQD – 2.63% и акции SPSB – 2.63%.
SLQD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 2.52%
SPSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.81M | $9.96M | $10.19M | |
| $113.97M | $102.13M | $93.78M |
Сравнение доходности по годам SLQD и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.38% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 1.53% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
Correlation
The correlation between SLQD and SPSB is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.65 |
Over the past year, SLQD and SPSB have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLQD vs. SPSB — Ранг доходности на риск
SLQD
SPSB
Сравнение SLQD c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLQD | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.58 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 4.25 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 19.22 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLQD и SPSB
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SPSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLQD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -11.75% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -0.87% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | -0.87% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.57% | -5.96% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -11.75% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.54% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.19% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и SPSB
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLQD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.38% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 1.08% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.31% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.00% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.06% | +0.07% |
Сравнение комиссий SLQD и SPSB
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и SPSB
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что сопоставимо с доходностью SPSB в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.37% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.36% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SLQD and SPSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLQD has higher volatility (0.41%) compared to SPSB (0.38%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs SPSB's -11.75%.
On 10-year performance, SPSB leads with 2.63% vs 2.63% for SLQD. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPSB has performed better with a 2.63% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SPSB.
SLQD has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.36% for SPSB.
SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SPSB tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.07% for SPSB.
SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLQD и SPSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор