PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLQD с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLQDSPSB
Дох-ть с нач. г.4.29%4.56%
Дох-ть за 1 год7.26%7.10%
Дох-ть за 3 года1.70%2.10%
Дох-ть за 5 лет2.07%2.16%
Дох-ть за 10 лет2.22%2.13%
Коэф-т Шарпа3.563.87
Коэф-т Сортино6.006.63
Коэф-т Омега1.801.91
Коэф-т Кальмара2.926.70
Коэф-т Мартина25.7832.89
Индекс Язвы0.29%0.22%
Дневная вол-ть2.09%1.85%
Макс. просадка-12.69%-11.75%
Текущая просадка-0.76%-0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SLQD и SPSB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и SPSB

С начала года, SLQD показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 4.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLQD имеют среднегодовую доходность 2.22%, а акции SPSB немного отстают с 2.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
3.41%
SLQD
SPSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLQD и SPSB

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLQD c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLQD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 25.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.78
SPSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPSB, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPSB, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPSB, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPSB, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPSB, с текущим значением в 32.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.89

Сравнение коэффициента Шарпа SLQD и SPSB

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
3.87
SLQD
SPSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и SPSB

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SPSB в 4.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.60%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.85%4.05%1.92%1.20%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.44%1.26%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и SPSB

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-0.56%
SLQD
SPSB

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и SPSB

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
0.31%
SLQD
SPSB