PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLQD с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SLQD и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.37%
SLQD
SPSB

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLQD имеют среднегодовую доходность 2.22%, а акции SPSB немного отстают с 2.14%.


SLQD

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.30%

1 год

6.79%

5 лет (среднегодовая)

2.05%

10 лет (среднегодовая)

2.22%

SPSB

С начала года

4.60%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

3.37%

1 год

6.67%

5 лет (среднегодовая)

2.14%

10 лет (среднегодовая)

2.14%

Основные характеристики


SLQDSPSB
Коэф-т Шарпа3.473.83
Коэф-т Сортино5.756.47
Коэф-т Омега1.761.88
Коэф-т Кальмара3.7810.99
Коэф-т Мартина23.0929.83
Индекс Язвы0.31%0.23%
Дневная вол-ть2.03%1.81%
Макс. просадка-12.69%-11.75%
Текущая просадка-0.68%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLQD и SPSB

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SLQD и SPSB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLQD c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.473.83
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.756.47
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.761.88
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.7810.99
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 23.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.0929.83
SLQD
SPSB

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47
3.83
SLQD
SPSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и SPSB

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SPSB в 4.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.60%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.85%4.05%1.92%1.20%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.44%1.26%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и SPSB

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-0.53%
SLQD
SPSB

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и SPSB

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
0.38%
SLQD
SPSB