PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46434V1008

CUSIP

46434V100

Эмитент

iShares

Дата выпуска

15 окт. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SLQD с IGSB SLQD с SPSB SLQD с SCHJ SLQD с PSEC SLQD с GVI SLQD с VFSTX SLQD с BND SLQD с VCSH SLQD с SHY SLQD с SJNK
Популярные сравнения:
SLQD с IGSB SLQD с SPSB SLQD с SCHJ SLQD с PSEC SLQD с GVI SLQD с VFSTX SLQD с BND SLQD с VCSH SLQD с SHY SLQD с SJNK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
11.19%
SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF показал доход в 4.42% с начала года и 6.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF составила 2.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


SLQD

С начала года

4.42%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

3.34%

1 год

6.77%

5 лет (среднегодовая)

2.06%

10 лет (среднегодовая)

2.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLQD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%-0.35%0.65%-0.39%0.88%0.49%1.40%0.98%0.96%-0.68%4.42%
20231.34%-1.03%1.45%0.48%-0.25%-0.06%0.53%0.19%-0.40%0.05%1.98%1.60%5.98%
2022-1.04%-0.50%-1.57%-1.18%0.83%-1.09%1.41%-1.35%-1.75%0.00%1.78%0.07%-4.38%
2021-0.15%-0.25%-0.14%0.37%0.25%-0.13%0.28%-0.03%-0.18%-0.44%-0.32%0.14%-0.61%
20200.80%0.48%-2.58%2.64%1.23%0.70%0.52%0.14%-0.09%0.06%0.48%0.35%4.76%
20191.17%0.27%0.89%0.25%0.60%0.91%0.04%0.97%0.05%0.39%0.03%0.36%6.09%
2018-0.46%-0.30%0.09%-0.03%0.46%-0.05%0.31%0.49%-0.09%-0.14%-0.05%0.87%1.10%
20170.29%0.38%0.08%0.38%0.29%0.05%0.55%0.19%-0.03%0.00%-0.22%0.15%2.12%
20160.11%-0.24%0.95%0.65%-0.09%0.78%0.38%-0.10%0.04%-0.18%-0.79%0.23%1.72%
20150.98%-0.25%0.36%-0.00%-0.09%-0.21%0.27%-0.24%0.09%0.27%0.12%0.01%1.31%
20140.36%0.14%-0.05%0.34%0.65%-0.03%-0.35%0.74%-0.63%0.48%-0.06%0.07%1.66%
20130.40%0.28%-0.19%0.49%

Комиссия

Комиссия SLQD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SLQD среди ETFs на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.402.54
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.613.40
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.741.47
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.873.66
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 22.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.0916.28
SLQD
^GSPC

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
2.54
SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.79$1.47$0.96$0.86$1.22$1.48$1.27$0.99$0.91$0.72$0.62$0.11

Дивидендный доход

3.60%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$1.52
2023$0.00$0.10$0.11$0.11$0.12$0.12$0.13$0.12$0.12$0.13$0.14$0.27$1.47
2022$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.10$0.10$0.10$0.22$0.96
2021$0.00$0.08$0.08$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.19$0.86
2020$0.00$0.12$0.11$0.12$0.11$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.18$1.22
2019$0.00$0.12$0.12$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.25$1.48
2018$0.00$0.09$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.11$0.10$0.11$0.11$0.24$1.27
2017$0.00$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.15$0.99
2016$0.00$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.14$0.91
2015$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.13$0.72
2014$0.00$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.62
2013$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-1.41%
SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 12.69%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.69%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.4219 мая 2020 г.53
-7.63%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.29320 дек. 2023 г.600
-1.52%25 авг. 2016 г.7915 дек. 2016 г.7911 апр. 2017 г.158
-1.16%11 сент. 2017 г.13220 мар. 2018 г.10113 авг. 2018 г.233
-1.05%28 окт. 2015 г.8023 февр. 2016 г.1616 мар. 2016 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 0.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
4.07%
SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)