PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLQD с SCHJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с SCHJ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).

SLQD и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLQD или SCHJ.

Корреляция

Корреляция между SLQD и SCHJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLQD:

2.97

SCHJ:

2.54

Коэф-т Сортино

SLQD:

4.78

SCHJ:

3.92

Коэф-т Омега

SLQD:

1.72

SCHJ:

1.54

Коэф-т Кальмара

SLQD:

7.07

SCHJ:

0.14

Коэф-т Мартина

SLQD:

21.42

SCHJ:

14.80

Индекс Язвы

SLQD:

0.30%

SCHJ:

0.46%

Дневная вол-ть

SLQD:

2.09%

SCHJ:

2.53%

Макс. просадка

SLQD:

-12.69%

SCHJ:

-55.65%

Текущая просадка

SLQD:

-0.09%

SCHJ:

-43.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLQD показывает доходность 2.27%, а SCHJ немного выше – 2.36%.

SLQD

С начала года

2.27%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

2.90%

1 год

6.13%

5 лет

2.15%

10 лет

2.36%

SCHJ

С начала года

2.36%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

2.93%

1 год

6.34%

5 лет

2.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLQD и SCHJ

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLQD и SCHJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLQD c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHJ равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и SCHJ

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SCHJ в 4.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		3.87%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.22%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и SCHJ

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -55.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и SCHJ

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.69%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...