PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с SCHJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).

SLQD и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и SCHJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%0.57%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.09%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

SCHJ

1 день
0.02%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVISLQD с VFSTX
Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с JPSTSCHJ с SCHQSCHJ с SHVSCHJ с GVI

Сравнение комиссий SLQD и SCHJ

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDSCHJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.13

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

3.01

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

3.35

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

13.74

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHJ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.81

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.21

Корреляция

Корреляция между SLQD и SCHJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и SCHJ

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SCHJ в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и SCHJ

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SCHJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-13.62%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.47%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-9.43%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.91%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.92%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.36%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и SCHJ

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.87%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.28%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

2.28%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

2.92%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

4.18%

-1.04%