Сравнение SLQD с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SLQD и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLQD или SCHJ.
Основные характеристики
| SLQD | SCHJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 7.26% | 10.76% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 3.60% |
| Коэф-т Шарпа | 3.56 | 3.84 |
| Коэф-т Сортино | 6.00 | 6.90 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.89 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | 25.78 | 29.80 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 2.09% | 2.85% |
| Макс. просадка | -12.69% | -94.42% |
| Текущая просадка | -0.76% | -92.54% |
Корреляция
Корреляция между SLQD и SCHJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и SCHJ
С начала года, SLQD показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 6.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и SCHJ
SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLQD c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и SCHJ
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SCHJ в 6.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.60% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.56% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% | 0.23% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 6.47% | 4.71% | 2.97% | 1.45% | 4.24% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и SCHJ
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -94.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и SCHJ
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.43%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.