PortfoliosLab logo
Сравнение SLQD с SCHJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLQD и SCHJ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SLQD и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.77%
18.00%
SLQD
SCHJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLQD:

3.29

SCHJ:

3.07

Коэф-т Сортино

SLQD:

5.12

SCHJ:

4.70

Коэф-т Омега

SLQD:

1.78

SCHJ:

1.66

Коэф-т Кальмара

SLQD:

7.47

SCHJ:

6.16

Коэф-т Мартина

SLQD:

22.91

SCHJ:

17.71

Индекс Язвы

SLQD:

0.30%

SCHJ:

0.45%

Дневная вол-ть

SLQD:

2.08%

SCHJ:

2.61%

Макс. просадка

SLQD:

-12.69%

SCHJ:

-13.62%

Текущая просадка

SLQD:

0.00%

SCHJ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 2.23%.


SLQD

С начала года

2.12%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.92%

5 лет

2.27%

10 лет

2.35%

SCHJ

С начала года

2.23%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.60%

1 год

8.10%

5 лет

3.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLQD и SCHJ

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLQD: 0.06%
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLQD и SCHJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLQD c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLQD: 3.29
SCHJ: 3.07
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLQD: 5.12
SCHJ: 4.70
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLQD: 1.78
SCHJ: 1.66
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLQD: 7.47
SCHJ: 6.16
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 22.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLQD: 22.91
SCHJ: 17.71

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHJ равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
3.07
SLQD
SCHJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и SCHJ

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SCHJ в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.81%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.15%4.00%2.98%1.65%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и SCHJ

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SLQD
SCHJ

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и SCHJ

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 1.30%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
1.41%
SLQD
SCHJ