PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLQD с DFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с DFAIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLQD или DFAIX.

Корреляция

Корреляция между SLQD и DFAIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLQD:

3.07

DFAIX:

6.16

Коэф-т Сортино

SLQD:

4.59

DFAIX:

12.14

Коэф-т Омега

SLQD:

1.70

DFAIX:

3.89

Коэф-т Кальмара

SLQD:

6.77

DFAIX:

12.49

Коэф-т Мартина

SLQD:

20.57

DFAIX:

74.29

Индекс Язвы

SLQD:

0.30%

DFAIX:

0.08%

Дневная вол-ть

SLQD:

2.06%

DFAIX:

0.94%

Макс. просадка

SLQD:

-12.69%

DFAIX:

-5.63%

Текущая просадка

SLQD:

-0.25%

DFAIX:

-0.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLQD показывает доходность 2.11%, а DFAIX немного выше – 2.19%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.94% соответственно.

SLQD

С начала года

2.11%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

2.66%

1 год

6.30%

5 лет

2.15%

10 лет

2.33%

DFAIX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.90%

1 год

5.73%

5 лет

4.36%

10 лет

2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLQD и DFAIX

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLQD и DFAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLQD c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.07, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и DFAIX

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DFAIX в 4.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		3.88%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.05%4.14%3.66%1.68%0.99%0.81%2.53%2.72%1.70%1.41%1.28%0.87%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и DFAIX

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и DFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и DFAIX

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...