Сравнение SLQD с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SLQD и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLQD и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.20% соответственно.
SLQD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.68%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и DFAIX
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLQD vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
SLQD
DFAIX
Сравнение SLQD c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 3.49 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 5.81 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 2.05 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 8.23 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 32.03 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.49 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.08 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SLQD и DFAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и DFAIX
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и DFAIX
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLQD | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -5.63% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -0.47% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -5.46% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -5.63% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.28% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.95% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.12% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и DFAIX
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLQD | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.49% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.75% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.07% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.18% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 2.56% | +0.58% |