Сравнение SLQD с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLQD или DFAIX.
Корреляция
Корреляция между SLQD и DFAIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и DFAIX
Основные характеристики
SLQD:
3.29
DFAIX:
6.84
SLQD:
5.12
DFAIX:
14.61
SLQD:
1.78
DFAIX:
4.74
SLQD:
7.47
DFAIX:
13.13
SLQD:
22.91
DFAIX:
81.37
SLQD:
0.30%
DFAIX:
0.08%
SLQD:
2.08%
DFAIX:
0.90%
SLQD:
-12.69%
DFAIX:
-5.63%
SLQD:
0.00%
DFAIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.35% против 2.94% соответственно.
SLQD
2.12%
0.60%
2.59%
6.92%
2.27%
2.35%
DFAIX
2.29%
0.47%
3.28%
6.13%
4.46%
2.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и DFAIX
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SLQD и DFAIX
SLQD
DFAIX
Сравнение SLQD c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и DFAIX
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DFAIX в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.54% | 2.32% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.05% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и DFAIX
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и DFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и DFAIX
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.