PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с PSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с PSEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Prospect Capital Corporation (PSEC).

SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SLQD и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и PSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
PSEC
Prospect Capital Corporation		6.29%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.86% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

PSEC

1 день
0.38%
1 месяц
-3.02%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.00%
1 год
-22.21%
3 года*
-16.54%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Prospect Capital Corporation

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с GVISLQD с VFSTX
Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с CMEPSEC с ADCPSEC с SACHPSEC с SCHD

Доходность на риск

SLQD vs. PSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDPSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

-0.66

+3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

-0.84

+4.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

0.90

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.72

+5.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

-1.05

+19.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. PSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDPSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-0.66

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.33

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.07

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.10

+0.74

Корреляция

Корреляция между SLQD и PSEC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и PSEC

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PSEC в 20.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
PSEC
Prospect Capital Corporation		20.61%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и PSEC

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и PSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDPSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-61.51%

+48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-31.85%

+30.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-55.18%

+47.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-55.18%

+42.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-48.71%

+48.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-15.33%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

21.96%

-21.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и PSEC

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDPSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

9.15%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

24.35%

-23.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

33.68%

-31.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

27.28%

-24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

26.86%

-23.72%