PortfoliosLab logo
Сравнение SLQD с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLQD и PSEC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SLQD и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.18%
26.84%
SLQD
PSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLQD:

3.29

PSEC:

-0.81

Коэф-т Сортино

SLQD:

5.12

PSEC:

-0.94

Коэф-т Омега

SLQD:

1.78

PSEC:

0.85

Коэф-т Кальмара

SLQD:

7.47

PSEC:

-0.54

Коэф-т Мартина

SLQD:

22.91

PSEC:

-1.67

Индекс Язвы

SLQD:

0.30%

PSEC:

13.97%

Дневная вол-ть

SLQD:

2.08%

PSEC:

28.85%

Макс. просадка

SLQD:

-12.69%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

SLQD:

0.00%

PSEC:

-40.08%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: 2.34% против 3.42% соответственно.


SLQD

С начала года

2.12%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.59%

1 год

7.01%

5 лет

2.27%

10 лет

2.34%

PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-11.83%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-20.76%

5 лет

9.23%

10 лет

3.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLQD и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLQD c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLQD: 3.29
PSEC: -0.81
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLQD: 5.12
PSEC: -0.94
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLQD: 1.78
PSEC: 0.85
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLQD: 7.47
PSEC: -0.54
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 22.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLQD: 22.91
PSEC: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
-0.81
SLQD
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и PSEC

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PSEC в 15.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.81%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%
PSEC
Prospect Capital Corporation
15.85%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и PSEC

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-40.08%
SLQD
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и PSEC

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 1.30%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
14.91%
SLQD
PSEC