PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLQD с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLQDPSEC
Дох-ть с нач. г.4.29%-3.39%
Дох-ть за 1 год7.26%10.36%
Дох-ть за 3 года1.70%-4.76%
Дох-ть за 5 лет2.07%7.19%
Дох-ть за 10 лет2.22%5.78%
Коэф-т Шарпа3.560.41
Коэф-т Сортино6.000.81
Коэф-т Омега1.801.11
Коэф-т Кальмара2.920.36
Коэф-т Мартина25.781.33
Индекс Язвы0.29%7.94%
Дневная вол-ть2.09%25.48%
Макс. просадка-12.69%-61.51%
Текущая просадка-0.76%-19.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SLQD и PSEC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и PSEC

С начала года, SLQD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: 2.22% против 5.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
1.90%
SLQD
PSEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLQD c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLQD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 25.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.78
PSEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.33

Сравнение коэффициента Шарпа SLQD и PSEC

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
0.41
SLQD
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и PSEC

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PSEC в 13.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.60%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%
PSEC
Prospect Capital Corporation
13.87%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%16.05%11.78%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и PSEC

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-19.93%
SLQD
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и PSEC

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.43%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
4.24%
SLQD
PSEC