PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLQD с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SLQD и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
-13.61%
SLQD
PSEC

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -14.56%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: 2.23% против 4.41% соответственно.


SLQD

С начала года

4.46%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

3.45%

1 год

6.72%

5 лет (среднегодовая)

2.06%

10 лет (среднегодовая)

2.23%

PSEC

С начала года

-14.56%

1 месяц

-12.90%

6 месяцев

-13.61%

1 год

-9.19%

5 лет (среднегодовая)

4.55%

10 лет (среднегодовая)

4.41%

Основные характеристики


SLQDPSEC
Коэф-т Шарпа3.37-0.38
Коэф-т Сортино5.56-0.33
Коэф-т Омега1.740.95
Коэф-т Кальмара4.02-0.30
Коэф-т Мартина21.75-1.15
Индекс Язвы0.31%8.84%
Дневная вол-ть2.02%26.35%
Макс. просадка-12.69%-61.51%
Текущая просадка-0.60%-29.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SLQD и PSEC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLQD c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.37-0.38
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.56-0.33
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.740.95
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.02-0.30
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 21.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.75-1.15
SLQD
PSEC

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37
-0.38
SLQD
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и PSEC

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PSEC в 15.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.60%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%
PSEC
Prospect Capital Corporation
15.69%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%11.76%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и PSEC

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
-29.19%
SLQD
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и PSEC

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.51%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
17.05%
SLQD
PSEC