PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

SLQD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.68% против -1.39% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий SLQD и TLT

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

-0.13

+2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

-0.10

+3.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

0.99

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.06

+4.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

-0.13

+18.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-0.13

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.37

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

-0.09

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.26

+0.58

Корреляция

Корреляция между SLQD и TLT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и TLT

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и TLT

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-48.35%

+35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-9.23%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-43.70%

+36.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-48.35%

+35.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-40.23%

+39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-13.62%

+12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

4.39%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и TLT

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.71%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

6.61%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

11.40%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

15.88%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

14.93%

-11.79%