Сравнение SLQD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SLQD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLQD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.68% против 28.39% соответственно.
SLQD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.68%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и SOXX
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SLQD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SLQD
SOXX
Сравнение SLQD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 2.03 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.63 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 4.44 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 16.46 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.03 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.54 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SLQD и SOXX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и SOXX
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и SOXX
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLQD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -70.21% | +57.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -18.27% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -45.75% | +38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -45.75% | +33.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -7.95% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -20.10% | +19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 4.92% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и SOXX
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLQD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 12.83% | -12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 26.41% | -25.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 40.12% | -38.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 35.48% | -33.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 32.98% | -29.84% |