PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

SLQD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.81% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий SLQD и DGRO

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.14

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.66

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.25

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

1.48

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

6.80

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.14

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.73

+0.11

Корреляция

Корреляция между SLQD и DGRO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и DGRO

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и DGRO

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-35.10%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-10.92%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-19.31%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-35.10%

+22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-4.70%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.48%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.37%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и DGRO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.57%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

7.21%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

14.47%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

13.84%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

16.63%

-13.49%