PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с IOSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SLGNIOSP
Дох-ть с нач. г.23.31%-0.61%
Дох-ть за 1 год34.07%13.21%
Дох-ть за 3 года10.84%10.52%
Дох-ть за 5 лет13.93%6.30%
Дох-ть за 10 лет9.96%11.95%
Коэф-т Шарпа1.840.67
Коэф-т Сортино2.631.15
Коэф-т Омега1.331.15
Коэф-т Кальмара1.570.95
Коэф-т Мартина7.552.17
Индекс Язвы5.17%8.86%
Дневная вол-ть21.19%28.69%
Макс. просадка-86.15%-91.17%
Текущая просадка0.00%-7.32%

Фундаментальные показатели


SLGNIOSP
Рыночная капитализация$5.82B$3.04B
EPS$2.76$5.73
Цена/прибыль19.7521.28
PEG коэффициент1.20-2.95
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$1.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M$562.40M
EBITDA (12 мес.)$627.79M$215.60M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SLGN и IOSP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и IOSP

С начала года, SLGN показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у IOSP с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям IOSP по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.93%
-6.91%
SLGN
IOSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c IOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.55
IOSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOSP, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOSP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOSP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOSP, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOSP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.17

Сравнение коэффициента Шарпа SLGN и IOSP

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа IOSP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и IOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
0.67
SLGN
IOSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и IOSP

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IOSP в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.36%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
IOSP
Innospec Inc.
1.22%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%1.08%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и IOSP

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.32%
SLGN
IOSP

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и IOSP

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.27%, в то время как у Innospec Inc. (IOSP) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
13.92%
SLGN
IOSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и IOSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию