PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с IOSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SLGN и IOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Innospec Inc. (IOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.54%
-9.60%
SLGN
IOSP

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у IOSP с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям IOSP по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.62% соответственно.


SLGN

С начала года

21.23%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

16.54%

1 год

30.68%

5 лет (среднегодовая)

13.64%

10 лет (среднегодовая)

9.68%

IOSP

С начала года

-4.77%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-9.60%

1 год

8.21%

5 лет (среднегодовая)

5.36%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Фундаментальные показатели


SLGNIOSP
Рыночная капитализация$5.82B$3.04B
EPS$2.76$5.73
Цена/прибыль19.7521.28
PEG коэффициент1.20-2.95
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$1.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M$562.40M
EBITDA (12 мес.)$627.79M$215.60M

Основные характеристики


SLGNIOSP
Коэф-т Шарпа1.480.30
Коэф-т Сортино2.150.64
Коэф-т Омега1.271.08
Коэф-т Кальмара1.250.43
Коэф-т Мартина6.000.97
Индекс Язвы5.17%8.92%
Дневная вол-ть21.05%28.43%
Макс. просадка-86.15%-91.17%
Текущая просадка-1.69%-11.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SLGN и IOSP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c IOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.480.30
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.150.64
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.08
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.250.43
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.000.97
SLGN
IOSP

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа IOSP равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и IOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
0.30
SLGN
IOSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и IOSP

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IOSP в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.38%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
IOSP
Innospec Inc.
0.65%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%1.08%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и IOSP

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.69%
-11.20%
SLGN
IOSP

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и IOSP

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.88%, в то время как у Innospec Inc. (IOSP) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
14.07%
SLGN
IOSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и IOSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию