PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SLGN и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.24%
4.51%
SLGN
RS

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у RS с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 9.79% против 19.57% соответственно.


SLGN

С начала года

22.50%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

18.24%

1 год

33.77%

5 лет (среднегодовая)

14.01%

10 лет (среднегодовая)

9.79%

RS

С начала года

13.34%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

4.51%

1 год

18.53%

5 лет (среднегодовая)

24.12%

10 лет (среднегодовая)

19.57%

Фундаментальные показатели


SLGNRS
Рыночная капитализация$5.85B$16.97B
EPS$2.76$18.26
Цена/прибыль19.8417.17
PEG коэффициент1.221.20
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$14.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.33M$1.26B
EBITDA (12 мес.)$754.35M$1.60B

Основные характеристики


SLGNRS
Коэф-т Шарпа1.590.61
Коэф-т Сортино2.291.21
Коэф-т Омега1.281.15
Коэф-т Кальмара1.340.89
Коэф-т Мартина6.451.56
Индекс Язвы5.17%11.22%
Дневная вол-ть20.99%28.67%
Макс. просадка-86.15%-83.80%
Текущая просадка-0.65%-7.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SLGN и RS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.590.61
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.291.21
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.15
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.340.89
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.451.56
SLGN
RS

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа RS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
0.61
SLGN
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и RS

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности RS в 1.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.37%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.05%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и RS

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, примерно равная максимальной просадке RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-7.10%
SLGN
RS

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и RS

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.36%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
14.29%
SLGN
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию