PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLGN с RS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с RS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLGN (Silgan Holdings Inc.) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. SLGN operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while RS operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, SLGN returned 7.68%/yr vs 19.11%/yr for RS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 38.12%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 7.68% против 19.11% соответственно.

SLGN

1 день
3.99%
1 месяц
13.78%
6 месяцев
12.06%
С начала года
18.66%
1 год
-11.72%
3 года*
2.10%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.68%

RS

1 день
1.05%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
23.70%
С начала года
38.12%
1 год
23.47%
3 года*
13.27%
5 лет*
23.67%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLGN и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLGN
Silgan Holdings Inc.		18.66%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%21.06%33.55%-18.44%16.08%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		38.12%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Correlation

The correlation between SLGN and RS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1997 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.01B

RS:

$20.22B

EPS

SLGN:

$2.67

RS:

$14.06

Коэффициент P/E

SLGN:

17.75

RS:

28.17

Коэффициент P/S

SLGN:

0.77

RS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$6.58B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$1.14B

RS:

$3.90B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$842.47M

RS:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silgan Holdings Inc.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с SONSLGN с DRISLGN с GPKSLGN с QSRSLGN с EMESLGN с CCKSLGN с IP
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с CTVARS с NXST

Доходность на риск

SLGN vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLGN c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLGNRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.90

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.29

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.06

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

1.80

-2.29

SLGN vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLGN и RS

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, примерно равная максимальной просадке RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и RS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLGNRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.14%

-83.80%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.01%

-22.30%

-11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.03%

-22.30%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-22.32%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-40.83%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-4.21%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-16.45%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

13.04%

+10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и RS

Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеют волатильность 8.69% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLGNRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

8.38%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

18.32%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

26.24%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

27.92%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

29.63%

-5.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и RS

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности RS в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.24%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.73%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.56B
3.50B
(SLGN) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLGN и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silgan Holdings Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.0%
25.3%
Активы портфеля
SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

SLGN and RS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLGN has higher volatility (8.69%) compared to RS (8.38%). In terms of maximum drawdown, SLGN dropped -86.14% vs RS's -83.80%.

RS currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLGN и RS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор