PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLGN с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с RS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLGN или RS.

Корреляция

Корреляция между SLGN и RS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SLGN и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,987.41%
6,194.29%
SLGN
RS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.45

RS:

-0.28

Коэф-т Сортино

SLGN:

0.81

RS:

-0.22

Коэф-т Омега

SLGN:

1.10

RS:

0.97

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.45

RS:

-0.37

Коэф-т Мартина

SLGN:

1.50

RS:

-0.81

Индекс Язвы

SLGN:

7.05%

RS:

9.97%

Дневная вол-ть

SLGN:

23.46%

RS:

29.08%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

SLGN:

-9.93%

RS:

-15.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.53B

RS:

$15.03B

EPS

SLGN:

$2.58

RS:

$14.06

Коэффициент P/E

SLGN:

19.94

RS:

20.22

Коэффициент PEG

SLGN:

1.11

RS:

1.20

Коэффициент P/S

SLGN:

0.94

RS:

1.10

Коэффициент P/B

SLGN:

2.77

RS:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$4.54B

RS:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$788.33M

RS:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

RS:

$971.00M

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 7.90% против 18.41% соответственно.

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

RS

С начала года

6.02%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

1.03%

1 год

-0.69%

5 лет

28.11%

10 лет

18.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLGN: 0.45
RS: -0.28
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLGN: 0.81
RS: -0.22
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLGN: 1.10
RS: 0.97
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLGN: 0.45
RS: -0.37
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLGN: 1.50
RS: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа RS равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.28
SLGN
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и RS

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности RS в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и RS

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, примерно равная максимальной просадке RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-15.12%
SLGN
RS

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и RS

Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеют волатильность 11.83% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
11.74%
SLGN
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию