PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SLGNRS
Дох-ть с нач. г.19.68%16.05%
Дох-ть за 1 год31.64%22.93%
Дох-ть за 3 года10.93%26.98%
Дох-ть за 5 лет13.21%24.60%
Дох-ть за 10 лет9.41%19.75%
Коэф-т Шарпа1.480.80
Коэф-т Сортино2.201.49
Коэф-т Омега1.271.18
Коэф-т Кальмара1.211.16
Коэф-т Мартина6.092.04
Индекс Язвы5.17%11.14%
Дневная вол-ть21.22%28.59%
Макс. просадка-86.15%-83.80%
Текущая просадка-0.85%-4.88%

Фундаментальные показатели


SLGNRS
Рыночная капитализация$5.76B$17.66B
EPS$2.81$20.43
Цена/прибыль19.2115.97
PEG коэффициент1.201.20
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$14.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M$1.26B
EBITDA (12 мес.)$627.79M$8.89B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SLGN и RS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и RS

С начала года, SLGN показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у RS с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 9.41% против 19.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
10.34%
SLGN
RS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.09
RS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.04

Сравнение коэффициента Шарпа SLGN и RS

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа RS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
0.80
SLGN
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и RS

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности RS в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.40%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.34%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и RS

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, примерно равная максимальной просадке RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-4.88%
SLGN
RS

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и RS

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.41%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.41%
14.47%
SLGN
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию