Сравнение IOSP с AGI
IOSP (Innospec Inc.) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IOSP in Specialty Chemicals, AGI in Gold. Over the past 10 years, IOSP returned 6.52%/yr vs 18.70%/yr for AGI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOSP и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOSP показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции IOSP уступали акциям AGI по среднегодовой доходности: 6.52% против 18.70% соответственно.
IOSP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- -4.14%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 6.52%
AGI
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- 35.04%
- 10 лет*
- 18.70%
Сравнение доходности по годам IOSP и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | 6.61% | -28.94% | -9.57% | 21.46% | 15.25% | 0.77% | -11.00% | 69.43% | -11.48% | 4.30% |
AGI Alamos Gold Inc. | 0.16% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
Correlation
The correlation between IOSP and AGI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2003 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
IOSP:
$2.00B
AGI:
$16.29B
IOSP:
$4.58
AGI:
$2.52
IOSP:
17.59
AGI:
15.35
IOSP:
0.35
AGI:
0.10
IOSP:
1.12
AGI:
7.89
IOSP:
1.40
AGI:
3.52
IOSP:
$1.79B
AGI:
$2.07B
IOSP:
$490.80M
AGI:
$1.22B
IOSP:
$162.50M
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOSP vs. AGI — Ранг доходности на риск
IOSP
AGI
Сравнение IOSP c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOSP | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.36 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 3.35 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOSP | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.86 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.86 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IOSP и AGI
Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOSP | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.17% | -88.13% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -31.63% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.42% | -31.63% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.42% | -31.63% | -16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -71.13% | +22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.12% | -30.16% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -37.74% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 12.84% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOSP и AGI
Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 7.68%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOSP | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 16.54% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 41.60% | -24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 50.44% | -26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 41.13% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 48.36% | -17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOSP и AGI
Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности AGI в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.30% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
IOSP Innospec Inc. | 2.22% | 2.23% | 1.41% | 1.14% | 1.24% | 1.28% | 1.15% | 0.99% | 1.44% | 1.09% | 0.98% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOSP и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOSP и AGI
IOSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.50M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
IOSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.50M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
IOSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
IOSP and AGI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (16.54%) compared to IOSP (7.68%). In terms of maximum drawdown, IOSP dropped -91.17% vs AGI's -88.13%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOSP и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор