PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SLGNEME
Дох-ть с нач. г.19.68%134.76%
Дох-ть за 1 год31.64%143.63%
Дох-ть за 3 года10.93%57.84%
Дох-ть за 5 лет13.21%42.05%
Дох-ть за 10 лет9.41%27.87%
Коэф-т Шарпа1.484.65
Коэф-т Сортино2.204.78
Коэф-т Омега1.271.73
Коэф-т Кальмара1.219.75
Коэф-т Мартина6.0931.28
Индекс Язвы5.17%4.55%
Дневная вол-ть21.22%30.62%
Макс. просадка-86.15%-70.56%
Текущая просадка-0.85%0.00%

Фундаментальные показатели


SLGNEME
Рыночная капитализация$5.76B$23.09B
EPS$2.81$20.73
Цена/прибыль19.2124.21
PEG коэффициент1.201.32
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$14.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M$2.63B
EBITDA (12 мес.)$627.79M$1.34B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SLGN и EME составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и EME

С начала года, SLGN показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 134.76%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 9.41% против 27.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
32.09%
SLGN
EME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.09
EME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EME, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EME, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EME, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EME, с текущим значением в 9.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EME, с текущим значением в 31.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0031.28

Сравнение коэффициента Шарпа SLGN и EME

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
4.65
SLGN
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и EME

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности EME в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.40%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.18%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%0.42%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и EME

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
0
SLGN
EME

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и EME

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.41%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.41%
9.15%
SLGN
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию