PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SLGN и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.24%
32.93%
SLGN
EME

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 22.50%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 140.10%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 9.79% против 28.37% соответственно.


SLGN

С начала года

22.50%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

18.24%

1 год

33.77%

5 лет (среднегодовая)

14.01%

10 лет (среднегодовая)

9.79%

EME

С начала года

140.10%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

32.93%

1 год

141.86%

5 лет (среднегодовая)

43.23%

10 лет (среднегодовая)

28.37%

Фундаментальные показатели


SLGNEME
Рыночная капитализация$5.85B$23.73B
EPS$2.76$19.69
Цена/прибыль19.8426.20
PEG коэффициент1.221.32
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$14.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.33M$2.63B
EBITDA (12 мес.)$754.35M$1.38B

Основные характеристики


SLGNEME
Коэф-т Шарпа1.594.64
Коэф-т Сортино2.294.77
Коэф-т Омега1.281.73
Коэф-т Кальмара1.349.73
Коэф-т Мартина6.4531.07
Индекс Язвы5.17%4.57%
Дневная вол-ть20.99%30.60%
Макс. просадка-86.15%-70.56%
Текущая просадка-0.65%-0.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SLGN и EME составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.594.64
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.294.77
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.73
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.349.73
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.4531.07
SLGN
EME

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
4.64
SLGN
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и EME

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности EME в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.37%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.18%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%0.42%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и EME

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-0.89%
SLGN
EME

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и EME

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.36%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
9.49%
SLGN
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию