PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с SON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SLGNSON
Дох-ть с нач. г.19.68%-5.84%
Дох-ть за 1 год31.64%-2.71%
Дох-ть за 3 года10.93%-2.14%
Дох-ть за 5 лет13.21%0.38%
Дох-ть за 10 лет9.41%5.41%
Коэф-т Шарпа1.48-0.14
Коэф-т Сортино2.20-0.06
Коэф-т Омега1.270.99
Коэф-т Кальмара1.21-0.12
Коэф-т Мартина6.09-0.29
Индекс Язвы5.17%9.23%
Дневная вол-ть21.22%19.55%
Макс. просадка-86.15%-59.62%
Текущая просадка-0.85%-17.41%

Фундаментальные показатели


SLGNSON
Рыночная капитализация$5.76B$5.05B
EPS$2.81$2.97
Цена/прибыль19.2117.30
PEG коэффициент1.201.22
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$6.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M$1.39B
EBITDA (12 мес.)$627.79M$956.32M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SLGN и SON составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и SON

С начала года, SLGN показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у SON с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции SON по среднегодовой доходности: 9.41% против 5.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
-12.20%
SLGN
SON

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c SON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Sonoco Products Company (SON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.12
SON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SON, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SON, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SON, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SON, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SON, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.29

Сравнение коэффициента Шарпа SLGN и SON

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SON равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и SON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
-0.14
SLGN
SON

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и SON

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SON в 5.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.40%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
SON
Sonoco Products Company
4.05%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%2.95%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и SON

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки SON в -59.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и SON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-17.41%
SLGN
SON

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и SON

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Sonoco Products Company (SON) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
5.06%
SLGN
SON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и SON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Sonoco Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию