PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с SON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SLGN и SON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Sonoco Products Company (SON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.24%
-16.70%
SLGN
SON

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у SON с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции SON по среднегодовой доходности: 9.79% против 5.33% соответственно.


SLGN

С начала года

22.50%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

18.24%

1 год

33.77%

5 лет (среднегодовая)

14.01%

10 лет (среднегодовая)

9.79%

SON

С начала года

-7.03%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-16.70%

1 год

-5.65%

5 лет (среднегодовая)

0.21%

10 лет (среднегодовая)

5.33%

Фундаментальные показатели


SLGNSON
Рыночная капитализация$5.85B$4.91B
EPS$2.76$2.91
Цена/прибыль19.8417.17
PEG коэффициент1.221.19
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$6.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.33M$1.39B
EBITDA (12 мес.)$754.35M$952.12M

Основные характеристики


SLGNSON
Коэф-т Шарпа1.59-0.30
Коэф-т Сортино2.29-0.30
Коэф-т Омега1.280.97
Коэф-т Кальмара1.34-0.25
Коэф-т Мартина6.45-0.60
Индекс Язвы5.17%9.69%
Дневная вол-ть20.99%19.35%
Макс. просадка-86.15%-59.62%
Текущая просадка-0.65%-18.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SLGN и SON составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c SON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Sonoco Products Company (SON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.59-0.30
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.29-0.30
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.280.97
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34-0.25
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.45-0.60
SLGN
SON

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SON равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и SON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
-0.30
SLGN
SON

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и SON

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SON в 4.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.37%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
SON
Sonoco Products Company
4.14%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%2.95%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и SON

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки SON в -59.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и SON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-18.45%
SLGN
SON

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и SON

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Sonoco Products Company (SON) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
4.82%
SLGN
SON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и SON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Sonoco Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию