PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SLGNGPK
Дох-ть с нач. г.19.68%19.10%
Дох-ть за 1 год31.64%34.55%
Дох-ть за 3 года10.93%14.09%
Дох-ть за 5 лет13.21%14.41%
Дох-ть за 10 лет9.41%10.84%
Коэф-т Шарпа1.481.33
Коэф-т Сортино2.201.94
Коэф-т Омега1.271.24
Коэф-т Кальмара1.211.71
Коэф-т Мартина6.097.02
Индекс Язвы5.17%4.92%
Дневная вол-ть21.22%25.97%
Макс. просадка-86.15%-96.60%
Текущая просадка-0.85%-4.75%

Фундаментальные показатели


SLGNGPK
Рыночная капитализация$5.76B$8.72B
EPS$2.81$2.34
Цена/прибыль19.2112.41
PEG коэффициент1.201.13
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$8.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M$2.04B
EBITDA (12 мес.)$627.79M$936.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SLGN и GPK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и GPK

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLGN показывает доходность 19.68%, а GPK немного ниже – 19.10%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям GPK по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
4.74%
SLGN
GPK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.09
GPK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.02

Сравнение коэффициента Шарпа SLGN и GPK

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPK равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
1.33
SLGN
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и GPK

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности GPK в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.40%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.38%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и GPK

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-4.75%
SLGN
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и GPK

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.41%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.41%
8.46%
SLGN
GPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию