PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLGN и GPK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SLGN и GPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,994.22%
199.46%
SLGN
GPK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.37

GPK:

-0.28

Коэф-т Сортино

SLGN:

0.66

GPK:

-0.23

Коэф-т Омега

SLGN:

1.08

GPK:

0.97

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.33

GPK:

-0.42

Коэф-т Мартина

SLGN:

1.13

GPK:

-0.86

Индекс Язвы

SLGN:

6.78%

GPK:

8.00%

Дневная вол-ть

SLGN:

20.79%

GPK:

24.57%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

GPK:

-96.61%

Текущая просадка

SLGN:

-9.63%

GPK:

-13.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.51B

GPK:

$7.90B

EPS

SLGN:

$2.58

GPK:

$2.16

Цена/прибыль

SLGN:

20.00

GPK:

12.18

PEG коэффициент

SLGN:

1.11

GPK:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$4.54B

GPK:

$6.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$788.30M

GPK:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

GPK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям GPK по среднегодовой доходности: 7.15% против 8.12% соответственно.


SLGN

С начала года

-0.44%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

0.76%

1 год

8.52%

5 лет

13.39%

10 лет

7.15%

GPK

С начала года

-2.76%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-8.62%

1 год

-6.00%

5 лет

20.24%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и GPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLGN: 0.37
GPK: -0.28
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLGN: 0.66
GPK: -0.23
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLGN: 1.08
GPK: 0.97
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLGN: 0.33
GPK: -0.42
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLGN: 1.13
GPK: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа GPK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.28
SLGN
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и GPK

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности GPK в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.49%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.56%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и GPK

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.63%
-13.11%
SLGN
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и GPK

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 6.49%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.49%
7.83%
SLGN
GPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab