PortfoliosLab logo
Сравнение SLGN с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLGN и GPK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SLGN и GPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,987.41%
184.77%
SLGN
GPK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.45

GPK:

-0.24

Коэф-т Сортино

SLGN:

0.81

GPK:

-0.17

Коэф-т Омега

SLGN:

1.10

GPK:

0.98

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.45

GPK:

-0.29

Коэф-т Мартина

SLGN:

1.50

GPK:

-0.73

Индекс Язвы

SLGN:

7.05%

GPK:

8.60%

Дневная вол-ть

SLGN:

23.46%

GPK:

25.82%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

GPK:

-96.61%

Текущая просадка

SLGN:

-9.93%

GPK:

-17.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.53B

GPK:

$7.55B

EPS

SLGN:

$2.58

GPK:

$2.16

Коэффициент P/E

SLGN:

19.94

GPK:

11.58

Коэффициент PEG

SLGN:

1.11

GPK:

1.13

Коэффициент P/S

SLGN:

0.94

GPK:

0.86

Коэффициент P/B

SLGN:

2.77

GPK:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$4.54B

GPK:

$6.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$788.33M

GPK:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

GPK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -7.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLGN имеют среднегодовую доходность 7.90%, а акции GPK немного отстают с 7.66%.


SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.82%

5 лет

15.49%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и GPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLGN: 0.45
GPK: -0.24
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLGN: 0.81
GPK: -0.17
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLGN: 1.10
GPK: 0.98
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLGN: 0.45
GPK: -0.29
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLGN: 1.50
GPK: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа GPK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.24
SLGN
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и GPK

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности GPK в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и GPK

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-17.37%
SLGN
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и GPK

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Graphic Packaging Holding Company (GPK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
9.57%
SLGN
GPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию