PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SLGN и GPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.24%
3.54%
SLGN
GPK

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям GPK по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.03% соответственно.


SLGN

С начала года

22.50%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

18.24%

1 год

33.77%

5 лет (среднегодовая)

14.01%

10 лет (среднегодовая)

9.79%

GPK

С начала года

16.97%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

3.54%

1 год

28.50%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.03%

Фундаментальные показатели


SLGNGPK
Рыночная капитализация$5.85B$8.56B
EPS$2.76$2.37
Цена/прибыль19.8412.04
PEG коэффициент1.221.13
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$8.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.33M$2.04B
EBITDA (12 мес.)$754.35M$936.00M

Основные характеристики


SLGNGPK
Коэф-т Шарпа1.591.12
Коэф-т Сортино2.291.67
Коэф-т Омега1.281.21
Коэф-т Кальмара1.341.66
Коэф-т Мартина6.455.63
Индекс Язвы5.17%5.05%
Дневная вол-ть20.99%25.51%
Макс. просадка-86.15%-96.60%
Текущая просадка-0.65%-6.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SLGN и GPK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.591.12
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.291.67
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.21
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.341.66
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.455.63
SLGN
GPK

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GPK равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.12
SLGN
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и GPK

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GPK в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.37%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.40%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и GPK

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-6.46%
SLGN
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и GPK

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.36%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
8.25%
SLGN
GPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию