PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOSP с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с GPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или GPC.

Корреляция

Корреляция между IOSP и GPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IOSP и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.04%
692.46%
IOSP
GPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-0.82

GPC:

-0.80

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.09

GPC:

-0.92

Коэф-т Омега

IOSP:

0.86

GPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.72

GPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

IOSP:

-1.63

GPC:

-1.36

Индекс Язвы

IOSP:

16.00%

GPC:

19.41%

Дневная вол-ть

IOSP:

31.76%

GPC:

32.86%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

IOSP:

-31.21%

GPC:

-33.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.26B

GPC:

$16.25B

EPS

IOSP:

$1.42

GPC:

$6.09

Коэффициент P/E

IOSP:

63.23

GPC:

19.15

Коэффициент PEG

IOSP:

-2.95

GPC:

1.35

Коэффициент P/S

IOSP:

1.22

GPC:

0.69

Коэффициент P/B

IOSP:

1.86

GPC:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.35B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$387.20M

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$159.00M

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции IOSP превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 8.67% против 5.51% соответственно.

IOSP

С начала года

-18.42%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-24.93%

5 лет

5.90%

10 лет

8.67%

GPC

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.78%

1 год

-24.81%

5 лет

11.62%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IOSP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOSP: -0.82
GPC: -0.80
Коэффициент Сортино IOSP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOSP: -1.09
GPC: -0.92
Коэффициент Омега IOSP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOSP: 0.86
GPC: 0.86
Коэффициент Кальмара IOSP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOSP: -0.72
GPC: -0.66
Коэффициент Мартина IOSP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOSP: -1.63
GPC: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPC равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.80
IOSP
GPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и GPC

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GPC в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.		1.73%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
GPC
Genuine Parts Company		3.46%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и GPC

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.21%
-33.70%
IOSP
GPC

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и GPC

Innospec Inc. (IOSP) и Genuine Parts Company (GPC) имеют волатильность 13.18% и 12.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.18%
12.58%
IOSP
GPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию