PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLGN с DRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с DRI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLGN (Silgan Holdings Inc.) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SLGN in Packaging & Containers, DRI in Restaurants. Over the past 10 years, SLGN returned 7.68%/yr vs 15.70%/yr for DRI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и DRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у DRI с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: 7.68% против 15.70% соответственно.

SLGN

1 день
3.99%
1 месяц
13.78%
6 месяцев
12.06%
С начала года
18.66%
1 год
-11.72%
3 года*
2.10%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.68%

DRI

1 день
2.63%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
-4.63%
С начала года
11.90%
1 год
-0.32%
3 года*
9.44%
5 лет*
10.84%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLGN и DRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLGN
Silgan Holdings Inc.		18.66%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%21.06%33.55%-18.44%16.08%
DRI
Darden Restaurants, Inc.		11.90%1.56%17.70%22.83%-4.84%29.48%10.45%12.29%6.89%35.99%

Correlation

The correlation between SLGN and DRI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1997 г.

0.23

The correlation between SLGN and DRI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.01B

DRI:

$23.04B

EPS

SLGN:

$2.67

DRI:

$10.35

Коэффициент P/E

SLGN:

17.75

DRI:

19.43

Коэффициент P/S

SLGN:

0.77

DRI:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$6.58B

DRI:

$13.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$1.14B

DRI:

$9.17B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$842.47M

DRI:

$2.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silgan Holdings Inc.

Darden Restaurants, Inc.

Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с SONSLGN с GPKSLGN с QSRSLGN с EMESLGN с CCKSLGN с RSSLGN с IP
Часто сравнивают с DRI:
DRI с QSRDRI с OTISDRI с WENDRI с SPYDRI с MCDDRI с HSYDRI с SCHD

Доходность на риск

SLGN vs. DRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DRI
Ранг доходности на риск DRI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLGN c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLGNDRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.01

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.16

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.02

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.03

-0.45

SLGN vs. DRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа DRI равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLGN и DRI

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и DRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLGNDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.14%

-72.80%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.01%

-20.07%

-13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.03%

-23.92%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-28.38%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-72.80%

+37.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-7.41%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-12.98%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

9.24%

+14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и DRI

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLGNDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

7.49%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

19.40%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

25.69%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

27.23%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

35.95%

-11.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и DRI

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DRI в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRI
Darden Restaurants, Inc.		3.04%3.15%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%13.76%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.73%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.56B
3.72B
(SLGN) Общая выручка
(DRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SLGN and DRI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLGN has higher volatility (8.69%) compared to DRI (7.49%). In terms of maximum drawdown, SLGN dropped -86.14% vs DRI's -72.80%.

DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLGN и DRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор