PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с DRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SLGN и DRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.24%
11.42%
SLGN
DRI

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у DRI с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: 9.79% против 15.87% соответственно.


SLGN

С начала года

22.50%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

18.24%

1 год

33.77%

5 лет (среднегодовая)

14.01%

10 лет (среднегодовая)

9.79%

DRI

С начала года

2.51%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

11.42%

1 год

8.77%

5 лет (среднегодовая)

10.28%

10 лет (среднегодовая)

15.87%

Фундаментальные показатели


SLGNDRI
Рыночная капитализация$5.85B$18.90B
EPS$2.76$8.67
Цена/прибыль19.8418.55
PEG коэффициент1.221.70
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$11.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.33M$2.18B
EBITDA (12 мес.)$754.35M$1.81B

Основные характеристики


SLGNDRI
Коэф-т Шарпа1.590.42
Коэф-т Сортино2.290.79
Коэф-т Омега1.281.09
Коэф-т Кальмара1.340.47
Коэф-т Мартина6.450.95
Индекс Язвы5.17%9.82%
Дневная вол-ть20.99%22.50%
Макс. просадка-86.15%-72.80%
Текущая просадка-0.65%-5.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SLGN и DRI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.590.42
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.290.79
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.09
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.340.47
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.450.95
SLGN
DRI

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DRI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
0.42
SLGN
DRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и DRI

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DRI в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.37%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
DRI
Darden Restaurants, Inc.
3.33%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%3.86%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и DRI

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и DRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-5.04%
SLGN
DRI

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и DRI

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.36%, в то время как у Darden Restaurants, Inc. (DRI) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
7.85%
SLGN
DRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию