PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с DRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SLGNDRI
Дох-ть с нач. г.19.68%6.22%
Дох-ть за 1 год31.64%18.19%
Дох-ть за 3 года10.93%6.85%
Дох-ть за 5 лет13.21%11.02%
Дох-ть за 10 лет9.41%16.61%
Коэф-т Шарпа1.480.78
Коэф-т Сортино2.201.32
Коэф-т Омега1.271.16
Коэф-т Кальмара1.210.87
Коэф-т Мартина6.091.78
Индекс Язвы5.17%9.80%
Дневная вол-ть21.22%22.39%
Макс. просадка-86.15%-72.80%
Текущая просадка-0.85%-1.60%

Фундаментальные показатели


SLGNDRI
Рыночная капитализация$5.76B$20.09B
EPS$2.81$9.18
Цена/прибыль19.2118.62
PEG коэффициент1.201.71
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$11.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M$2.18B
EBITDA (12 мес.)$627.79M$1.83B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SLGN и DRI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и DRI

С начала года, SLGN показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у DRI с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: 9.41% против 16.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
16.86%
SLGN
DRI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.09
DRI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.78

Сравнение коэффициента Шарпа SLGN и DRI

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DRI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
0.78
SLGN
DRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и DRI

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DRI в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.40%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
DRI
Darden Restaurants, Inc.
3.22%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%3.86%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и DRI

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и DRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-1.60%
SLGN
DRI

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и DRI

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.41%, в то время как у Darden Restaurants, Inc. (DRI) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.41%
7.57%
SLGN
DRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию