PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с QSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SLGNQSR
Дох-ть с нач. г.19.68%-10.07%
Дох-ть за 1 год31.64%3.82%
Дох-ть за 3 года10.93%8.69%
Дох-ть за 5 лет13.21%4.18%
Коэф-т Шарпа1.480.16
Коэф-т Сортино2.200.38
Коэф-т Омега1.271.04
Коэф-т Кальмара1.210.18
Коэф-т Мартина6.090.33
Индекс Язвы5.17%10.61%
Дневная вол-ть21.22%21.97%
Макс. просадка-86.15%-63.03%
Текущая просадка-0.85%-15.09%

Фундаментальные показатели


SLGNQSR
Рыночная капитализация$5.76B$31.04B
EPS$2.81$3.99
Цена/прибыль19.2117.09
PEG коэффициент1.201.79
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$7.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M$5.13B
EBITDA (12 мес.)$627.79M$2.17B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SLGN и QSR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и QSR

С начала года, SLGN показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью -10.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
-5.21%
SLGN
QSR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.09
QSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.33

Сравнение коэффициента Шарпа SLGN и QSR

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа QSR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
0.16
SLGN
QSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и QSR

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности QSR в 3.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.40%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.34%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и QSR

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-15.09%
SLGN
QSR

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и QSR

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.41%, в то время как у Restaurant Brands International Inc. (QSR) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.41%
6.36%
SLGN
QSR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и QSR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию