PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOSP с NVEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с NVEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOSP (Innospec Inc.) and NVEC (NVE Corporation) are both stocks. IOSP operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NVEC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, IOSP returned 6.61%/yr vs 13.17%/yr for NVEC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOSP и NVEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и NVE Corporation (NVEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у NVEC с доходностью 90.35%. За последние 10 лет акции IOSP уступали акциям NVEC по среднегодовой доходности: 6.61% против 13.17% соответственно.

IOSP

1 день
-1.29%
1 месяц
6.63%
С начала года
6.54%
6 месяцев
8.95%
1 год
-4.79%
3 года*
-5.16%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
6.61%

NVEC

1 день
-2.13%
1 месяц
32.56%
С начала года
90.35%
6 месяцев
70.54%
1 год
62.09%
3 года*
12.81%
5 лет*
15.87%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOSP и NVEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOSP
Innospec Inc.		6.54%-28.94%-9.57%21.46%15.25%0.77%-11.00%69.43%-11.48%4.30%
NVEC
NVE Corporation		90.35%-22.70%9.21%27.70%1.86%28.64%-15.47%-13.93%6.17%26.60%

Correlation

The correlation between IOSP and NVEC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г.

0.27

The correlation between IOSP and NVEC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.00B

NVEC:

$532.41M

EPS

IOSP:

$4.58

NVEC:

$3.14

Коэффициент P/E

IOSP:

17.58

NVEC:

35.03

Коэффициент PEG

IOSP:

0.35

NVEC:

6.75

Коэффициент P/S

IOSP:

1.12

NVEC:

20.22

Коэффициент P/B

IOSP:

1.40

NVEC:

9.14

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.79B

NVEC:

$26.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$490.80M

NVEC:

$20.73M

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$162.50M

NVEC:

$16.19M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innospec Inc.

NVE Corporation

Часто сравнивают с IOSP:
IOSP с CCIOSP с GPCIOSP с SLGNIOSP с MPIOSP с NGVTIOSP с LINIOSP с AGI
Часто сравнивают с NVEC:
NVEC с AMDNVEC с SPYNVEC с LAESNVEC с ONTONVEC с NVDA

Доходность на риск

IOSP vs. NVEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг доходности на риск IOSP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOSP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NVEC
Ранг доходности на риск NVEC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVEC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOSP c NVEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и NVE Corporation (NVEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOSPNVECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.35

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.84

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.32

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

4.49

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOSP vs. NVEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа NVEC равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и NVEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOSPNVECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.35

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.39

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.08

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IOSP и NVEC

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, примерно равная максимальной просадке NVEC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и NVEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOSPNVECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.17%

-95.89%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-26.92%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.42%

-39.11%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.42%

-40.46%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-64.67%

+16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-2.13%

-34.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-41.28%

+12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

13.88%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и NVEC

Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 7.93%, в то время как у NVE Corporation (NVEC) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOSPNVECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

19.26%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

33.58%

-16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

46.29%

-22.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

40.60%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

41.20%

-9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и NVEC

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности NVEC в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOSP
Innospec Inc.		2.22%2.23%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%
NVEC
NVE Corporation		3.64%6.74%4.91%5.10%6.18%5.86%7.12%5.60%4.57%4.65%5.60%9.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и NVEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и NVE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
453.20M
7.65M
(IOSP) Общая выручка
(NVEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOSP и NVEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innospec Inc. и NVE Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
27.3%
77.7%
Активы портфеля
IOSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.50M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

NVEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVE Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.95M при выручке в 7.65M, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.

IOSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.50M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

NVEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVE Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.73M при выручке в 7.65M, что соответствует операционной рентабельности 61.9%.

IOSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

NVEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVE Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.93M при выручке в 7.65M, что соответствует чистой рентабельности 64.4%.

Часто задаваемые вопросы

IOSP and NVEC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVEC has higher volatility (19.26%) compared to IOSP (7.93%). In terms of maximum drawdown, IOSP dropped -91.17% vs NVEC's -95.89%.

NVEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOSP и NVEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор