PortfoliosLab logo
Сравнение IOSP с LIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IOSP и LIN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IOSP и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,347.60%
2,521.90%
IOSP
LIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-0.82

LIN:

0.11

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.09

LIN:

0.28

Коэф-т Омега

IOSP:

0.86

LIN:

1.04

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.72

LIN:

0.14

Коэф-т Мартина

IOSP:

-1.63

LIN:

0.34

Индекс Язвы

IOSP:

16.00%

LIN:

5.86%

Дневная вол-ть

IOSP:

31.76%

LIN:

18.94%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

LIN:

-51.76%

Текущая просадка

IOSP:

-31.21%

LIN:

-7.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.26B

LIN:

$212.05B

EPS

IOSP:

$1.42

LIN:

$13.62

Коэффициент P/E

IOSP:

63.23

LIN:

32.92

Коэффициент PEG

IOSP:

-2.95

LIN:

2.42

Коэффициент P/S

IOSP:

1.22

LIN:

6.42

Коэффициент P/B

IOSP:

1.86

LIN:

5.57

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.35B

LIN:

$24.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$387.20M

LIN:

$10.06B

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$159.00M

LIN:

$9.44B

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции IOSP уступали акциям LIN по среднегодовой доходности: 8.67% против 15.82% соответственно.


IOSP

С начала года

-18.42%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-24.93%

5 лет

5.90%

10 лет

8.67%

LIN

С начала года

7.46%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-4.75%

1 год

2.45%

5 лет

21.21%

10 лет

15.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и LIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IOSP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOSP: -0.82
LIN: 0.11
Коэффициент Сортино IOSP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOSP: -1.09
LIN: 0.28
Коэффициент Омега IOSP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOSP: 0.86
LIN: 1.04
Коэффициент Кальмара IOSP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOSP: -0.72
LIN: 0.14
Коэффициент Мартина IOSP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOSP: -1.63
LIN: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа LIN равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.11
IOSP
LIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и LIN

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности LIN в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.
1.73%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
LIN
Linde plc
1.26%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и LIN

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и LIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.21%
-7.23%
IOSP
LIN

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и LIN

Innospec Inc. (IOSP) и Linde plc (LIN) имеют волатильность 13.18% и 12.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.18%
12.59%
IOSP
LIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию