PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOSP с NGVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с NGVT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и Ingevity Corporation (NGVT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или NGVT.

Корреляция

Корреляция между IOSP и NGVT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IOSP и NGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и Ingevity Corporation (NGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.27%
39.91%
IOSP
NGVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-0.82

NGVT:

-0.59

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.09

NGVT:

-0.64

Коэф-т Омега

IOSP:

0.86

NGVT:

0.92

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.72

NGVT:

-0.44

Коэф-т Мартина

IOSP:

-1.63

NGVT:

-1.30

Индекс Язвы

IOSP:

16.00%

NGVT:

25.13%

Дневная вол-ть

IOSP:

31.76%

NGVT:

55.53%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

NGVT:

-76.22%

Текущая просадка

IOSP:

-31.21%

NGVT:

-71.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.26B

NGVT:

$1.20B

EPS

IOSP:

$1.42

NGVT:

-$11.85

Коэффициент PEG

IOSP:

-2.95

NGVT:

2.05

Коэффициент P/S

IOSP:

1.22

NGVT:

0.85

Коэффициент P/B

IOSP:

1.86

NGVT:

6.13

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.35B

NGVT:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$387.20M

NGVT:

$346.70M

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$159.00M

NGVT:

-$310.90M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOSP показывает доходность -18.42%, а NGVT немного ниже – -19.31%.

IOSP

С начала года

-18.42%

1 месяц

-8.60%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-24.30%

5 лет

6.76%

10 лет

8.52%

NGVT

С начала года

-19.31%

1 месяц

-24.10%

6 месяцев

-2.29%

1 год

-31.31%

5 лет

-3.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и NGVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NGVT
Ранг риск-скорректированной доходности NGVT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c NGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Ingevity Corporation (NGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IOSP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOSP: -0.82
NGVT: -0.59
Коэффициент Сортино IOSP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOSP: -1.09
NGVT: -0.64
Коэффициент Омега IOSP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOSP: 0.86
NGVT: 0.92
Коэффициент Кальмара IOSP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOSP: -0.72
NGVT: -0.44
Коэффициент Мартина IOSP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOSP: -1.63
NGVT: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа NGVT равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и NGVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.59
IOSP
NGVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и NGVT

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как NGVT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.		1.73%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
NGVT
Ingevity Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и NGVT

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки NGVT в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и NGVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.21%
-71.91%
IOSP
NGVT

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и NGVT

Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 13.18%, в то время как у Ingevity Corporation (NGVT) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.18%
23.98%
IOSP
NGVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и NGVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Ingevity Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию