PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IOSP с NGVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IOSP и NGVT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IOSP и NGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и Ingevity Corporation (NGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.16%
47.53%
IOSP
NGVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-0.95

NGVT:

-0.46

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.28

NGVT:

-0.40

Коэф-т Омега

IOSP:

0.84

NGVT:

0.95

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.89

NGVT:

-0.34

Коэф-т Мартина

IOSP:

-2.07

NGVT:

-1.09

Индекс Язвы

IOSP:

13.82%

NGVT:

22.95%

Дневная вол-ть

IOSP:

30.31%

NGVT:

53.62%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

NGVT:

-76.22%

Текущая просадка

IOSP:

-32.24%

NGVT:

-70.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.40B

NGVT:

$1.44B

EPS

IOSP:

$1.42

NGVT:

-$11.85

PEG коэффициент

IOSP:

-2.95

NGVT:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.35B

NGVT:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$387.20M

NGVT:

$346.70M

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$159.00M

NGVT:

-$310.90M

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -19.63%, что значительно ниже, чем у NGVT с доходностью -14.92%.


IOSP

С начала года

-19.63%

1 месяц

-9.53%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-28.78%

5 лет

8.06%

10 лет

8.05%

NGVT

С начала года

-14.92%

1 месяц

-21.24%

6 месяцев

4.87%

1 год

-26.53%

5 лет

0.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и NGVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

NGVT
Ранг риск-скорректированной доходности NGVT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c NGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Ingevity Corporation (NGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOSP, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOSP: -0.95
NGVT: -0.46
Коэффициент Сортино IOSP, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOSP: -1.28
NGVT: -0.40
Коэффициент Омега IOSP, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOSP: 0.84
NGVT: 0.95
Коэффициент Кальмара IOSP, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOSP: -0.89
NGVT: -0.34
Коэффициент Мартина IOSP, с текущим значением в -2.07, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOSP: -2.07
NGVT: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа NGVT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и NGVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.46
IOSP
NGVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и NGVT

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как NGVT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.
1.75%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
NGVT
Ingevity Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и NGVT

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки NGVT в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и NGVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.24%
-70.39%
IOSP
NGVT

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и NGVT

Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 9.99%, в то время как у Ingevity Corporation (NGVT) волатильность равна 18.95%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.99%
18.95%
IOSP
NGVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и NGVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Ingevity Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab