PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с CCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SLGNCCK
Дох-ть с нач. г.19.68%1.84%
Дох-ть за 1 год31.64%15.48%
Дох-ть за 3 года10.93%-3.32%
Дох-ть за 5 лет13.21%5.18%
Дох-ть за 10 лет9.41%6.99%
Коэф-т Шарпа1.480.62
Коэф-т Сортино2.200.97
Коэф-т Омега1.271.15
Коэф-т Кальмара1.210.36
Коэф-т Мартина6.091.40
Индекс Язвы5.17%11.14%
Дневная вол-ть21.22%25.18%
Макс. просадка-86.15%-98.20%
Текущая просадка-0.85%-26.31%

Фундаментальные показатели


SLGNCCK
Рыночная капитализация$5.76B$11.25B
EPS$2.81$0.82
Цена/прибыль19.21114.63
PEG коэффициент1.200.82
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$11.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M$2.05B
EBITDA (12 мес.)$627.79M$1.40B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SLGN и CCK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и CCK

С начала года, SLGN показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у CCK с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции CCK по среднегодовой доходности: 9.41% против 6.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
11.58%
SLGN
CCK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c CCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Crown Holdings, Inc. (CCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.09
CCK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCK, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCK, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.40

Сравнение коэффициента Шарпа SLGN и CCK

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CCK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и CCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
0.62
SLGN
CCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и CCK

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности CCK в 0.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.40%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
CCK
Crown Holdings, Inc.
0.81%1.04%1.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и CCK

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки CCK в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и CCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-26.31%
SLGN
CCK

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и CCK

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.41%, в то время как у Crown Holdings, Inc. (CCK) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.41%
6.22%
SLGN
CCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и CCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Crown Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию