PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с CCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SLGN и CCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Crown Holdings, Inc. (CCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.24%
7.42%
SLGN
CCK

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у CCK с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции CCK по среднегодовой доходности: 9.79% против 6.79% соответственно.


SLGN

С начала года

22.50%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

18.24%

1 год

33.77%

5 лет (среднегодовая)

14.01%

10 лет (среднегодовая)

9.79%

CCK

С начала года

-0.79%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

7.42%

1 год

9.85%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

6.79%

Фундаментальные показатели


SLGNCCK
Рыночная капитализация$5.85B$10.80B
EPS$2.76$0.82
Цена/прибыль19.84110.10
PEG коэффициент1.220.79
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$11.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.33M$2.05B
EBITDA (12 мес.)$754.35M$1.30B

Основные характеристики


SLGNCCK
Коэф-т Шарпа1.590.40
Коэф-т Сортино2.290.69
Коэф-т Омега1.281.11
Коэф-т Кальмара1.340.23
Коэф-т Мартина6.450.89
Индекс Язвы5.17%11.21%
Дневная вол-ть20.99%25.00%
Макс. просадка-86.15%-98.20%
Текущая просадка-0.65%-28.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SLGN и CCK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c CCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Crown Holdings, Inc. (CCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.590.40
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.290.69
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.11
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.340.23
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.450.89
SLGN
CCK

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CCK равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и CCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
0.40
SLGN
CCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и CCK

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CCK в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.37%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
CCK
Crown Holdings, Inc.
1.11%1.04%1.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и CCK

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки CCK в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и CCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-28.21%
SLGN
CCK

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и CCK

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Crown Holdings, Inc. (CCK) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
4.83%
SLGN
CCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и CCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Crown Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию