PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOSP с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с MP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или MP.

Корреляция

Корреляция между IOSP и MP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IOSP и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.13%
144.10%
IOSP
MP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-0.82

MP:

0.79

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.09

MP:

1.62

Коэф-т Омега

IOSP:

0.86

MP:

1.19

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.72

MP:

0.66

Коэф-т Мартина

IOSP:

-1.63

MP:

3.03

Индекс Язвы

IOSP:

16.00%

MP:

17.76%

Дневная вол-ть

IOSP:

31.76%

MP:

68.31%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

IOSP:

-31.21%

MP:

-58.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.26B

MP:

$4.25B

EPS

IOSP:

$1.42

MP:

-$0.57

Коэффициент P/S

IOSP:

1.22

MP:

20.85

Коэффициент P/B

IOSP:

1.86

MP:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.35B

MP:

$155.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$387.20M

MP:

$14.23M

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$159.00M

MP:

-$50.45M

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 56.47%.

IOSP

С начала года

-18.42%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-24.93%

5 лет

5.90%

10 лет

8.67%

MP

С начала года

56.47%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

30.95%

1 год

52.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IOSP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOSP: -0.82
MP: 0.79
Коэффициент Сортино IOSP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOSP: -1.09
MP: 1.62
Коэффициент Омега IOSP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOSP: 0.86
MP: 1.19
Коэффициент Кальмара IOSP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOSP: -0.72
MP: 0.66
Коэффициент Мартина IOSP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOSP: -1.63
MP: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.79
IOSP
MP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и MP

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.		1.73%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и MP

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.21%
-58.10%
IOSP
MP

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и MP

Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 13.18%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 36.03%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.18%
36.03%
IOSP
MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию