Сравнение IOSP с MP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IOSP с MP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или MP.

Корреляция

Корреляция между IOSP и MP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IOSP и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IOSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-1.01

MP:

0.89

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.41

MP:

1.68

Коэф-т Омега

IOSP:

0.82

MP:

1.19

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.90

MP:

0.65

Коэф-т Мартина

IOSP:

-2.21

MP:

3.03

Индекс Язвы

IOSP:

13.98%

MP:

17.66%

Дневная вол-ть

IOSP:

30.45%

MP:

60.32%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

IOSP:

-34.24%

MP:

-60.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.16B

MP:

$3.77B

EPS

IOSP:

$1.42

MP:

-$0.57

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.35B

MP:

$155.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$387.20M

MP:

$14.23M

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$159.00M

MP:

-$50.45M

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 47.82%.

IOSP

С начала года

-22.02%

1 месяц

-12.56%

6 месяцев

-23.05%

1 год

-29.78%

5 лет

7.40%

10 лет

7.78%

С начала года

47.82%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

32.68%

1 год

56.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IOSP: -1.01

MP: 0.89

Коэффициент Сортино

IOSP: -1.41

MP: 1.68

Коэффициент Омега

IOSP: 0.82

MP: 1.19

Коэффициент Кальмара

IOSP: -0.90

MP: 0.65

Коэффициент Мартина

IOSP: -2.21

MP: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IOSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и MP

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
IOSP Innospec Inc.	1.81%	1.41%	1.14%	1.24%	1.28%	1.15%	0.99%	1.44%	1.09%	0.98%	1.12%	1.29%
MP MP Materials Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и MP

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IOSP

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и MP

Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 10.08%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 15.72%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IOSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IOSP с MP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IOSP и MP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и MP

IOSP

MP

Сравнение IOSP c MP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и MP

Просадки

Сравнение просадок IOSP и MP

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и MP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество