Сравнение IOSP с MP
IOSP (Innospec Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IOSP in Specialty Chemicals, MP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, IOSP returned -3.07%/yr vs 15.65%/yr for MP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOSP и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOSP показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 29.57%.
IOSP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- -4.14%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 6.52%
MP
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 166.31%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOSP и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | 6.61% | -28.94% | -9.57% | 21.46% | 15.25% | 0.77% | 23.13% |
MP MP Materials Corp. | 29.57% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between IOSP and MP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between IOSP and MP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOSP:
$4.58
MP:
-$0.53
IOSP:
1.12
MP:
28.84
IOSP:
$1.79B
MP:
$305.30M
IOSP:
$490.80M
MP:
$25.30M
IOSP:
$162.50M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOSP vs. MP — Ранг доходности на риск
IOSP
MP
Сравнение IOSP c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOSP | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.11 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 5.31 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOSP | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.80 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.23 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.51 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IOSP и MP
Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOSP | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.17% | -81.99% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -53.79% | +28.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.42% | -59.47% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.42% | -81.99% | +33.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.12% | -33.64% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -42.62% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 31.48% | -19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOSP и MP
Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 7.68%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOSP | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 21.71% | -14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 50.42% | -33.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 93.84% | -69.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 69.60% | -42.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 72.60% | -41.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOSP и MP
Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | 2.22% | 2.23% | 1.41% | 1.14% | 1.24% | 1.28% | 1.15% | 0.99% | 1.44% | 1.09% | 0.98% | 1.12% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOSP и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOSP и MP
IOSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.50M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IOSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.50M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IOSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
IOSP and MP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (21.71%) compared to IOSP (7.68%). In terms of maximum drawdown, IOSP dropped -91.17% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOSP и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор