PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с MTSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с MTSI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или MTSI.

Корреляция

Корреляция между SLAB и MTSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLAB и MTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

0.01

MTSI:

0.42

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.38

MTSI:

0.92

Коэф-т Омега

SLAB:

1.05

MTSI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SLAB:

0.01

MTSI:

0.49

Коэф-т Мартина

SLAB:

0.02

MTSI:

1.24

Индекс Язвы

SLAB:

18.20%

MTSI:

16.12%

Дневная вол-ть

SLAB:

52.26%

MTSI:

51.62%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

MTSI:

-80.78%

Текущая просадка

SLAB:

-37.57%

MTSI:

-17.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$4.34B

MTSI:

$9.12B

EPS

SLAB:

-$5.11

MTSI:

-$1.19

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

MTSI:

0.83

Коэффициент P/S

SLAB:

6.61

MTSI:

10.78

Коэффициент P/B

SLAB:

4.06

MTSI:

7.64

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$655.73M

MTSI:

$845.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$348.82M

MTSI:

$452.84M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$93.31M

MTSI:

-$28.44M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям MTSI по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.15% соответственно.

SLAB

С начала года

5.59%

1 месяц

45.73%

6 месяцев

30.55%

1 год

0.75%

5 лет

7.72%

10 лет

9.75%

MTSI

С начала года

-4.96%

1 месяц

26.98%

6 месяцев

0.37%

1 год

21.52%

5 лет

34.47%

10 лет

13.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и MTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c MTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа MTSI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и MTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и MTSI

Ни SLAB, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и MTSI

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и MTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и MTSI

Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и MTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
177.71M
235.89M
(SLAB) Общая выручка
(MTSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLAB и MTSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Laboratories Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
55.0%
55.2%
(SLAB) Валовая рентабельность
(MTSI) Валовая рентабельность
SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

MTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.16M при выручке в 235.89M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

MTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.87M при выручке в 235.89M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.

MTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.67M при выручке в 235.89M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.