PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с MTSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с MTSI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или MTSI.

Корреляция

Корреляция между SLAB и MTSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLAB и MTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.22%
417.18%
SLAB
MTSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.35

MTSI:

0.15

Коэф-т Сортино

SLAB:

-0.17

MTSI:

0.59

Коэф-т Омега

SLAB:

0.98

MTSI:

1.08

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.31

MTSI:

0.18

Коэф-т Мартина

SLAB:

-1.07

MTSI:

0.50

Индекс Язвы

SLAB:

16.81%

MTSI:

15.08%

Дневная вол-ть

SLAB:

51.41%

MTSI:

50.96%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

MTSI:

-80.78%

Текущая просадка

SLAB:

-51.09%

MTSI:

-28.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$3.37B

MTSI:

$7.90B

EPS

SLAB:

-$5.93

MTSI:

-$1.43

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

MTSI:

0.83

Коэффициент P/S

SLAB:

5.77

MTSI:

9.99

Коэффициент P/B

SLAB:

3.09

MTSI:

6.83

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

MTSI:

$609.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

MTSI:

$322.68M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

MTSI:

-$63.31M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -17.28%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью -18.19%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям MTSI по среднегодовой доходности: 6.96% против 12.44% соответственно.

SLAB

С начала года

-17.28%

1 месяц

-14.06%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-15.86%

5 лет

1.64%

10 лет

6.96%

MTSI

С начала года

-18.19%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-12.67%

1 год

4.49%

5 лет

31.40%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и MTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c MTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLAB: -0.35
MTSI: 0.15
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLAB: -0.17
MTSI: 0.59
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLAB: 0.98
MTSI: 1.08
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLAB: -0.31
MTSI: 0.18
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLAB: -1.07
MTSI: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MTSI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и MTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.15
SLAB
MTSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и MTSI

Ни SLAB, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и MTSI

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и MTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.09%
-28.57%
SLAB
MTSI

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и MTSI

Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 29.38% по сравнению с MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) с волатильностью 26.81%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.38%
26.81%
SLAB
MTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и MTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию