Сравнение SLAB с MTSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или MTSI.
Основные характеристики
| SLAB | MTSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.72% | 36.37% |
| Дох-ть за 1 год | 1.69% | 54.76% |
| Дох-ть за 3 года | -20.32% | 18.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.86% | 37.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 19.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | 6.84 |
| Индекс Язвы | 19.64% | 8.00% |
| Дневная вол-ть | 46.23% | 38.60% |
| Макс. просадка | -89.29% | -80.78% |
| Текущая просадка | -50.09% | -8.90% |
Фундаментальные показатели
| SLAB | MTSI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.41B | $9.52B |
| EPS | -$7.41 | $1.04 |
| PEG коэффициент | 3.03 | 0.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $504.98M | $729.58M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $259.94M | $382.93M |
| EBITDA (12 мес.) | -$171.74M | $128.94M |
Корреляция
Корреляция между SLAB и MTSI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLAB и MTSI
С начала года, SLAB показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью 36.37%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям MTSI по среднегодовой доходности: 8.96% против 19.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLAB c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLAB и MTSI
Ни SLAB, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SLAB и MTSI
Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и MTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLAB и MTSI
Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 15.84%, в то время как у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLAB и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности