PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLAB с MTSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLAB и MTSI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLAB и MTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.94%
336.30%
SLAB
MTSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.66

MTSI:

-0.25

Коэф-т Сортино

SLAB:

-0.72

MTSI:

-0.05

Коэф-т Омега

SLAB:

0.91

MTSI:

0.99

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.56

MTSI:

-0.29

Коэф-т Мартина

SLAB:

-2.03

MTSI:

-0.90

Индекс Язвы

SLAB:

15.59%

MTSI:

12.82%

Дневная вол-ть

SLAB:

48.20%

MTSI:

45.85%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

MTSI:

-80.78%

Текущая просадка

SLAB:

-56.17%

MTSI:

-39.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$2.99B

MTSI:

$6.67B

EPS

SLAB:

-$5.93

MTSI:

-$1.43

PEG коэффициент

SLAB:

3.03

MTSI:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

MTSI:

$609.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

MTSI:

$322.68M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

MTSI:

-$63.31M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -25.87%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью -30.98%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям MTSI по среднегодовой доходности: 6.21% против 10.07% соответственно.


SLAB

С начала года

-25.87%

1 месяц

-32.75%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-30.16%

5 лет

3.36%

10 лет

6.21%

MTSI

С начала года

-30.98%

1 месяц

-19.67%

6 месяцев

-18.65%

1 год

-9.03%

5 лет

37.14%

10 лет

10.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и MTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c MTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SLAB: -0.66
MTSI: -0.25
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLAB: -0.72
MTSI: -0.05
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLAB: 0.91
MTSI: 0.99
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SLAB: -0.56
MTSI: -0.29
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в -2.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SLAB: -2.03
MTSI: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MTSI равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и MTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.25
SLAB
MTSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и MTSI

Ни SLAB, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и MTSI

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и MTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.17%
-39.74%
SLAB
MTSI

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и MTSI

Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеют волатильность 20.41% и 19.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.41%
19.79%
SLAB
MTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и MTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab