Сравнение SLAB с MTSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SLAB с MTSI

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или MTSI.

Корреляция

Корреляция между SLAB и MTSI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLAB и MTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SLAB

MTSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

0.36

MTSI:

1.69

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.83

MTSI:

2.34

Коэф-т Омега

SLAB:

1.10

MTSI:

1.29

Коэф-т Кальмара

SLAB:

0.30

MTSI:

3.54

Коэф-т Мартина

SLAB:

0.78

MTSI:

8.88

Индекс Язвы

SLAB:

21.34%

MTSI:

7.57%

Дневная вол-ть

SLAB:

46.60%

MTSI:

39.67%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

MTSI:

-80.78%

Текущая просадка

SLAB:

-34.50%

MTSI:

-1.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$4.47B

MTSI:

$10.42B

EPS

SLAB:

-$7.65

MTSI:

$1.07

PEG коэффициент

SLAB:

3.03

MTSI:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$418.14M

MTSI:

$572.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$209.81M

MTSI:

$295.62M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$90.96M

MTSI:

$122.17M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям MTSI по среднегодовой доходности: 11.87% против 17.18% соответственно.

SLAB

С начала года

10.79%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

15.50%

1 год

15.80%

5 лет

2.88%

10 лет

11.87%

MTSI

С начала года

8.45%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

30.89%

1 год

63.50%

5 лет

37.37%

10 лет

17.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и MTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLAB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c MTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLAB

MTSI

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MTSI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и MTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SLAB

MTSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и MTSI

Ни SLAB, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и MTSI

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и MTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SLAB

MTSI

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и MTSI

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 9.69%, в то время как у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SLAB

MTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и MTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SLAB с MTSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SLAB и MTSI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и MTSI

SLAB

MTSI

Сравнение SLAB c MTSI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и MTSI

Просадки

Сравнение просадок SLAB и MTSI

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и MTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и MTSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество