PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с POWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с POWI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Power Integrations, Inc. (POWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или POWI.

Корреляция

Корреляция между SLAB и POWI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLAB и POWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Power Integrations, Inc. (POWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.12%
290.58%
SLAB
POWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.35

POWI:

-0.46

Коэф-т Сортино

SLAB:

-0.17

POWI:

-0.42

Коэф-т Омега

SLAB:

0.98

POWI:

0.95

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.31

POWI:

-0.34

Коэф-т Мартина

SLAB:

-1.07

POWI:

-1.00

Индекс Язвы

SLAB:

16.81%

POWI:

20.41%

Дневная вол-ть

SLAB:

51.41%

POWI:

44.18%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

POWI:

-85.76%

Текущая просадка

SLAB:

-51.09%

POWI:

-52.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$3.37B

POWI:

$2.88B

EPS

SLAB:

-$5.93

POWI:

$0.56

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

POWI:

1.70

Коэффициент P/S

SLAB:

5.77

POWI:

6.88

Коэффициент P/B

SLAB:

3.09

POWI:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

POWI:

$327.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

POWI:

$176.97M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

POWI:

$26.17M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLAB показывает доходность -17.28%, а POWI немного ниже – -17.58%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям POWI по среднегодовой доходности: 6.96% против 8.49% соответственно.

SLAB

С начала года

-17.28%

1 месяц

-14.06%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-15.86%

5 лет

1.64%

10 лет

6.96%

POWI

С начала года

-17.58%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-18.95%

1 год

-23.72%

5 лет

1.57%

10 лет

8.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и POWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
POWI
Ранг риск-скорректированной доходности POWI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c POWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLAB: -0.35
POWI: -0.46
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLAB: -0.17
POWI: -0.42
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLAB: 0.98
POWI: 0.95
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLAB: -0.31
POWI: -0.34
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLAB: -1.07
POWI: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWI равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и POWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.46
SLAB
POWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и POWI

SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWI
Power Integrations, Inc.		1.62%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SLAB и POWI

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и POWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.09%
-52.35%
SLAB
POWI

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и POWI

Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 29.38% по сравнению с Power Integrations, Inc. (POWI) с волатильностью 24.04%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.38%
24.04%
SLAB
POWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и POWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию