PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с MXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с MXL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MaxLinear, Inc. (MXL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или MXL.

Корреляция

Корреляция между SLAB и MXL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLAB и MXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MaxLinear, Inc. (MXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.45%
-45.78%
SLAB
MXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.35

MXL:

-0.58

Коэф-т Сортино

SLAB:

-0.17

MXL:

-0.43

Коэф-т Омега

SLAB:

0.98

MXL:

0.94

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.31

MXL:

-0.58

Коэф-т Мартина

SLAB:

-1.07

MXL:

-1.36

Индекс Язвы

SLAB:

16.81%

MXL:

37.53%

Дневная вол-ть

SLAB:

51.41%

MXL:

88.83%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

MXL:

-88.13%

Текущая просадка

SLAB:

-51.09%

MXL:

-86.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$3.37B

MXL:

$875.83M

EPS

SLAB:

-$5.93

MXL:

-$2.63

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

MXL:

0.39

Коэффициент P/S

SLAB:

5.77

MXL:

2.42

Коэффициент P/B

SLAB:

3.09

MXL:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

MXL:

$361.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

MXL:

$198.75M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

MXL:

-$167.09M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -17.28%, что значительно выше, чем у MXL с доходностью -48.74%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции MXL по среднегодовой доходности: 6.96% против 1.55% соответственно.

SLAB

С начала года

-17.28%

1 месяц

-14.06%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-15.86%

5 лет

1.64%

10 лет

6.96%

MXL

С начала года

-48.74%

1 месяц

-15.08%

6 месяцев

-31.72%

1 год

-50.75%

5 лет

-10.02%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и MXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
MXL
Ранг риск-скорректированной доходности MXL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c MXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MaxLinear, Inc. (MXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLAB: -0.35
MXL: -0.58
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLAB: -0.17
MXL: -0.43
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLAB: 0.98
MXL: 0.94
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLAB: -0.31
MXL: -0.58
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLAB: -1.07
MXL: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа MXL равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и MXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.58
SLAB
MXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и MXL

Ни SLAB, ни MXL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и MXL

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке MXL в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и MXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.09%
-86.84%
SLAB
MXL

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и MXL

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 29.38%, в то время как у MaxLinear, Inc. (MXL) волатильность равна 38.61%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.38%
38.61%
SLAB
MXL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и MXL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и MaxLinear, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию