Сравнение MTSI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или COST.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и COST
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 33.79%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 38.22%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.94% против 23.25% соответственно.
MTSI
33.79%
9.28%
23.31%
49.67%
37.13%
17.94%
COST
38.22%
2.10%
14.29%
61.68%
26.80%
23.25%
Фундаментальные показатели
| MTSI | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.52B | $413.11B |
| EPS | $1.04 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 126.79 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 0.83 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $729.58M | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $382.93M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $128.94M | $10.63B |
Основные характеристики
| MTSI | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 5.49 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 14.21 |
| Индекс Язвы | 8.06% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 38.73% | 19.64% |
| Макс. просадка | -80.78% | -53.39% |
| Текущая просадка | -10.62% | -3.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTSI и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTSI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и COST
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.15% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и COST
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и COST
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности