PortfoliosLab logo
Сравнение MTSI с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MTSI и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MTSI и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.26%
1,355.56%
MTSI
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.21

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.67

COST:

2.24

Коэф-т Омега

MTSI:

1.09

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.26

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

MTSI:

0.71

COST:

6.51

Индекс Язвы

MTSI:

14.97%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

MTSI:

50.99%

COST:

22.11%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

MTSI:

-28.97%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$7.50B

COST:

$441.24B

EPS

MTSI:

-$1.50

COST:

$17.14

Коэффициент PEG

MTSI:

0.83

COST:

5.81

Коэффициент P/S

MTSI:

9.49

COST:

1.65

Коэффициент P/B

MTSI:

6.52

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$609.32M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$322.68M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

-$63.31M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.85% против 23.05% соответственно.


MTSI

С начала года

-18.65%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-9.66%

1 год

4.92%

5 лет

31.95%

10 лет

12.85%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTSI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTSI: 0.21
COST: 1.68
Коэффициент Сортино MTSI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTSI: 0.67
COST: 2.24
Коэффициент Омега MTSI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTSI: 1.09
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара MTSI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTSI: 0.26
COST: 2.14
Коэффициент Мартина MTSI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTSI: 0.71
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
1.68
MTSI
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и COST

MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок MTSI и COST

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.97%
-9.41%
MTSI
COST

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и COST

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 27.48% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.48%
10.36%
MTSI
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию