PortfoliosLab logo
Сравнение SLAB с SMTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLAB и SMTC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SLAB и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.04

SMTC:

-0.05

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.22

SMTC:

0.48

Коэф-т Омега

SLAB:

1.03

SMTC:

1.07

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.09

SMTC:

-0.11

Коэф-т Мартина

SLAB:

-0.32

SMTC:

-0.24

Индекс Язвы

SLAB:

17.27%

SMTC:

32.76%

Дневная вол-ть

SLAB:

52.22%

SMTC:

86.08%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

SLAB:

-42.63%

SMTC:

-59.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$4.03B

SMTC:

$3.21B

EPS

SLAB:

-$5.11

SMTC:

-$1.62

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

SMTC:

1.12

Коэффициент P/S

SLAB:

6.15

SMTC:

3.36

Коэффициент P/B

SLAB:

3.76

SMTC:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$655.73M

SMTC:

$703.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$348.82M

SMTC:

$356.93M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$93.31M

SMTC:

-$70.96M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -39.64%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции SMTC по среднегодовой доходности: 8.10% против 5.73% соответственно.


SLAB

С начала года

-2.97%

1 месяц

18.45%

6 месяцев

8.93%

1 год

-2.25%

3 года

-6.86%

5 лет

5.17%

10 лет

8.10%

SMTC

С начала года

-39.64%

1 месяц

19.46%

6 месяцев

-41.71%

1 год

-4.06%

3 года

-16.49%

5 лет

-6.83%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Silicon Laboratories Inc.

Semtech Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMTC равному -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и SMTC

Ни SLAB, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и SMTC

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и SMTC.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и SMTC

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 13.32%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
177.71M
251.00M
(SLAB) Общая выручка
(SMTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию