Сравнение SLAB с SMTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SLAB с SMTC

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или SMTC.

Корреляция

Корреляция между SLAB и SMTC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLAB и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SLAB

SMTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

0.36

SMTC:

4.39

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.83

SMTC:

4.00

Коэф-т Омега

SLAB:

1.10

SMTC:

1.52

Коэф-т Кальмара

SLAB:

0.30

SMTC:

3.51

Коэф-т Мартина

SLAB:

0.78

SMTC:

23.76

Индекс Язвы

SLAB:

21.34%

SMTC:

11.80%

Дневная вол-ть

SLAB:

46.60%

SMTC:

63.84%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

SLAB:

-34.50%

SMTC:

-21.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$4.47B

SMTC:

$6.25B

EPS

SLAB:

-$7.65

SMTC:

-$12.95

PEG коэффициент

SLAB:

3.03

SMTC:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$418.14M

SMTC:

$851.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$209.81M

SMTC:

$416.81M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$90.96M

SMTC:

-$694.60M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у SMTC с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции SMTC по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.72% соответственно.

SLAB

С начала года

10.79%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

15.50%

1 год

15.80%

5 лет

2.88%

10 лет

11.87%

SMTC

С начала года

17.24%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

119.46%

1 год

290.89%

5 лет

5.72%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLAB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLAB

SMTC

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SLAB

SMTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и SMTC

Ни SLAB, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и SMTC

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SLAB

SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и SMTC

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 9.69%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SLAB

SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SLAB с SMTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SLAB и SMTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и SMTC

SLAB

SMTC

Сравнение SLAB c SMTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и SMTC

Просадки

Сравнение просадок SLAB и SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и SMTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество