PortfoliosLab logo
Сравнение SLAB с CRUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLAB и CRUS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLAB и CRUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.12%
347.47%
SLAB
CRUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.35

CRUS:

0.25

Коэф-т Сортино

SLAB:

-0.17

CRUS:

0.66

Коэф-т Омега

SLAB:

0.98

CRUS:

1.09

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.31

CRUS:

0.23

Коэф-т Мартина

SLAB:

-1.07

CRUS:

0.48

Индекс Язвы

SLAB:

16.81%

CRUS:

22.43%

Дневная вол-ть

SLAB:

51.41%

CRUS:

43.89%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

CRUS:

-97.48%

Текущая просадка

SLAB:

-51.09%

CRUS:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$3.37B

CRUS:

$4.96B

EPS

SLAB:

-$5.93

CRUS:

$5.50

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

CRUS:

8.09

Коэффициент P/S

SLAB:

5.77

CRUS:

2.69

Коэффициент P/B

SLAB:

3.09

CRUS:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

CRUS:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

CRUS:

$769.30M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

CRUS:

$378.76M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.35% соответственно.


SLAB

С начала года

-17.28%

1 месяц

-14.06%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-15.86%

5 лет

1.64%

10 лет

6.96%

CRUS

С начала года

-6.20%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

-23.57%

1 год

5.51%

5 лет

5.15%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и CRUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c CRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLAB: -0.35
CRUS: 0.25
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLAB: -0.17
CRUS: 0.66
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLAB: 0.98
CRUS: 1.09
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLAB: -0.31
CRUS: 0.23
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLAB: -1.07
CRUS: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CRUS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и CRUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.25
SLAB
CRUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и CRUS

Ни SLAB, ни CRUS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и CRUS

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и CRUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.09%
-35.88%
SLAB
CRUS

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и CRUS

Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 29.38% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 23.18%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.38%
23.18%
SLAB
CRUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и CRUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию