PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с STM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и STMicroelectronics N.V. (STM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или STM.

Корреляция

Корреляция между SLAB и STM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLAB и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.74%
-45.21%
SLAB
STM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.24

STM:

-0.76

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.00

STM:

-0.98

Коэф-т Омега

SLAB:

1.00

STM:

0.88

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.22

STM:

-0.60

Коэф-т Мартина

SLAB:

-0.77

STM:

-1.09

Индекс Язвы

SLAB:

16.68%

STM:

36.60%

Дневная вол-ть

SLAB:

52.16%

STM:

52.41%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

SLAB:

-50.56%

STM:

-56.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$3.12B

STM:

$19.46B

EPS

SLAB:

-$5.93

STM:

$1.73

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

STM:

1.86

Коэффициент P/S

SLAB:

5.34

STM:

1.47

Коэффициент P/B

SLAB:

2.89

STM:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

STM:

$9.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

STM:

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

STM:

$2.49B

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 7.24% против 10.91% соответственно.

SLAB

С начала года

-16.37%

1 месяц

-15.57%

6 месяцев

-8.39%

1 год

-9.08%

5 лет

2.64%

10 лет

7.24%

STM

С начала года

-6.18%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-16.52%

1 год

-43.91%

5 лет

-0.65%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLAB: -0.24
STM: -0.76
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLAB: 0.00
STM: -0.98
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLAB: 1.00
STM: 0.88
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLAB: -0.22
STM: -0.60
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLAB: -0.77
STM: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.76
SLAB
STM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и STM

SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.		1.54%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок SLAB и STM

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.56%
-56.24%
SLAB
STM

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и STM

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 29.39%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 31.34%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.39%
31.34%
SLAB
STM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию