PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с VSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с VSH

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Vishay Intertechnology, Inc. (VSH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или VSH.

Корреляция

Корреляция между SLAB и VSH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLAB и VSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Vishay Intertechnology, Inc. (VSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.12%
-46.19%
SLAB
VSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.35

VSH:

-0.76

Коэф-т Сортино

SLAB:

-0.17

VSH:

-0.98

Коэф-т Омега

SLAB:

0.98

VSH:

0.87

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.31

VSH:

-0.53

Коэф-т Мартина

SLAB:

-1.07

VSH:

-1.54

Индекс Язвы

SLAB:

16.81%

VSH:

25.29%

Дневная вол-ть

SLAB:

51.41%

VSH:

51.06%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

VSH:

-96.39%

Текущая просадка

SLAB:

-51.09%

VSH:

-67.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$3.37B

VSH:

$1.75B

EPS

SLAB:

-$5.93

VSH:

-$0.23

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

VSH:

0.75

Коэффициент P/S

SLAB:

5.77

VSH:

0.60

Коэффициент P/B

SLAB:

2.89

VSH:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

VSH:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

VSH:

$455.89M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

VSH:

$128.38M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -17.28%, что значительно выше, чем у VSH с доходностью -23.39%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции VSH по среднегодовой доходности: 6.80% против 1.83% соответственно.

SLAB

С начала года

-17.28%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-13.60%

5 лет

2.42%

10 лет

6.80%

VSH

С начала года

-23.39%

1 месяц

-23.21%

6 месяцев

-26.59%

1 год

-40.38%

5 лет

-1.44%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и VSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSH
Ранг риск-скорректированной доходности VSH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c VSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Vishay Intertechnology, Inc. (VSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLAB: -0.35
VSH: -0.76
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLAB: -0.17
VSH: -0.98
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLAB: 0.98
VSH: 0.87
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLAB: -0.31
VSH: -0.53
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLAB: -1.07
VSH: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа VSH равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и VSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.76
SLAB
VSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и VSH

SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSH
Vishay Intertechnology, Inc.		3.10%2.36%1.67%1.85%1.76%1.83%1.74%1.79%1.24%1.56%1.99%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SLAB и VSH

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки VSH в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и VSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.09%
-67.01%
SLAB
VSH

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и VSH

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 29.38%, в то время как у Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) волатильность равна 38.57%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.38%
38.57%
SLAB
VSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и VSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Vishay Intertechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию