PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLAB с VSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLAB и VSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLAB и VSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Vishay Intertechnology, Inc. (VSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.88%
-48.07%
SLAB
VSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.56

VSH:

-1.01

Коэф-т Сортино

SLAB:

-0.55

VSH:

-1.36

Коэф-т Омега

SLAB:

0.93

VSH:

0.82

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.49

VSH:

-0.62

Коэф-т Мартина

SLAB:

-1.74

VSH:

-1.92

Индекс Язвы

SLAB:

15.37%

VSH:

21.97%

Дневная вол-ть

SLAB:

47.69%

VSH:

41.68%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

VSH:

-96.39%

Текущая просадка

SLAB:

-52.82%

VSH:

-68.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$3.79B

VSH:

$2.16B

EPS

SLAB:

-$5.93

VSH:

-$0.23

PEG коэффициент

SLAB:

3.03

VSH:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

VSH:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

VSH:

$455.89M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

VSH:

$128.38M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -20.21%, что значительно выше, чем у VSH с доходностью -26.06%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции VSH по среднегодовой доходности: 6.99% против 0.76% соответственно.


SLAB

С начала года

-20.21%

1 месяц

-26.01%

6 месяцев

-12.90%

1 год

-26.50%

5 лет

4.90%

10 лет

6.99%

VSH

С начала года

-26.06%

1 месяц

-26.06%

6 месяцев

-29.11%

1 год

-42.70%

5 лет

1.15%

10 лет

0.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и VSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VSH
Ранг риск-скорректированной доходности VSH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c VSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Vishay Intertechnology, Inc. (VSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLAB: -0.56
VSH: -1.01
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLAB: -0.55
VSH: -1.36
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLAB: 0.93
VSH: 0.82
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLAB: -0.49
VSH: -0.62
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLAB: -1.74
VSH: -1.92

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа VSH равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и VSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-1.01
SLAB
VSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и VSH

SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLAB
Silicon Laboratories Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSH
Vishay Intertechnology, Inc.
3.21%2.36%1.67%1.85%1.76%1.83%1.74%1.79%1.24%1.56%1.99%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SLAB и VSH

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки VSH в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и VSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.82%
-68.16%
SLAB
VSH

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и VSH

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 19.56%, в то время как у Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) волатильность равна 25.50%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.56%
25.50%
SLAB
VSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и VSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Vishay Intertechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab