Сравнение SLAB с VSH
SLAB (Silicon Laboratories Inc.) and VSH (Vishay Intertechnology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SLAB returned 15.96%/yr vs 19.38%/yr for VSH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLAB и VSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLAB показывает доходность 67.66%, что значительно ниже, чем у VSH с доходностью 344.01%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям VSH по среднегодовой доходности: 15.96% против 19.38% соответственно.
SLAB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 67.66%
- 6 месяцев
- 59.16%
- 1 год
- 75.14%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 15.96%
VSH
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 109.26%
- С начала года
- 344.01%
- 6 месяцев
- 330.35%
- 1 год
- 344.21%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 19.38%
Сравнение доходности по годам SLAB и VSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 67.66% | 5.22% | -6.09% | -2.51% | -34.27% | 62.10% | 9.79% | 47.16% | -10.75% | 35.85% |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | 344.01% | -12.19% | -27.94% | 12.96% | 0.67% | 7.46% | -0.52% | 20.66% | -11.89% | 29.92% |
Correlation
The correlation between SLAB and VSH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2000 г. | 0.56 |
The correlation between SLAB and VSH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SLAB:
$7.22B
VSH:
$8.79B
SLAB:
-$1.53
VSH:
$0.02
SLAB:
8.77
VSH:
2.74
SLAB:
6.58
VSH:
4.24
SLAB:
$820.55M
VSH:
$3.19B
SLAB:
$486.20M
VSH:
$635.94M
SLAB:
-$19.56M
VSH:
$249.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLAB vs. VSH — Ранг доходности на риск
SLAB
VSH
Сравнение SLAB c VSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Vishay Intertechnology, Inc. (VSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLAB | VSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.69 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 10.37 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 29.46 | -21.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLAB | VSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 6.35 | -5.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SLAB и VSH
Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки VSH в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и VSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLAB | VSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -96.39% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -33.46% | +9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.12% | -63.55% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.99% | -63.55% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.99% | -63.55% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -53.49% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 11.75% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLAB и VSH
Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 1.66%, в то время как у Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) волатильность равна 23.22%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLAB | VSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 23.22% | -21.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 40.77% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.97% | 54.92% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.82% | 42.01% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.20% | 39.94% | +5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLAB и VSH
SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | 0.63% | 2.76% | 2.36% | 1.67% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.79% | 1.23% | 1.54% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLAB и VSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Vishay Intertechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLAB и VSH
SLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.00M при выручке в 213.50M, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
VSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vishay Intertechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.61M при выручке в 839.24M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.08M при выручке в 213.50M, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.
VSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vishay Intertechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.12M при выручке в 839.24M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
SLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.90M при выручке в 213.50M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
VSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vishay Intertechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.16M при выручке в 839.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
SLAB and VSH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSH has higher volatility (23.22%) compared to SLAB (1.66%). In terms of maximum drawdown, SLAB dropped -89.29% vs VSH's -96.39%.
VSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLAB и VSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор