Сравнение SKYT с TSM
SKYT (SkyWater Technology, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SKYT returned 3.31%/yr vs 30.87%/yr for TSM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYT и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYT показывает доходность 73.57%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 35.53%.
SKYT
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.76%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- 73.57%
- 1 год
- 208.11%
- 3 года*
- 50.26%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -3.78%
- 6 месяцев
- 20.55%
- С начала года
- 35.53%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- 59.77%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам SKYT и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 73.57% | 31.59% | 43.45% | 35.30% | -56.17% | 4.65% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 35.53% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 5.93% |
Correlation
The correlation between SKYT and TSM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between SKYT and TSM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYT:
$1.55B
TSM:
$2.13T
SKYT:
$2.34
TSM:
NT$432.27
SKYT:
13.47
TSM:
30.48
SKYT:
2.83
TSM:
15.36
SKYT:
8.53
TSM:
10.62
SKYT:
$541.53M
TSM:
NT$4.45T
SKYT:
$106.23M
TSM:
NT$2.86T
SKYT:
$138.71M
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYT vs. TSM — Ранг доходности на риск
SKYT
TSM
Сравнение SKYT c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYT | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 4.12 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 13.36 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYT и TSM
Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.72% | -89.08% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.64% | -18.14% | -24.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.57% | -36.82% | -26.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.72% | -56.47% | -30.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -14.20% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.80% | -42.74% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 5.58% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYT и TSM
Текущая волатильность для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) составляет 8.61%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что SKYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 16.76% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 31.85% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.29% | 39.45% | +56.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.12% | 38.04% | +58.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.72% | 34.59% | +62.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYT и TSM
SKYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.86% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYT и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWater Technology, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYT и TSM
SKYT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.15M при выручке в 160.69M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
SKYT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.28M при выручке в 160.69M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
SKYT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.31M при выручке в 160.69M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
SKYT and TSM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.76%) compared to SKYT (8.61%). In terms of maximum drawdown, SKYT dropped -86.72% vs TSM's -89.08%.
SKYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYT и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор