PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYT с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKYT с TSM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYT или TSM.

Корреляция

Корреляция между SKYT и TSM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SKYT и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYT:

0.15

TSM:

0.55

Коэф-т Сортино

SKYT:

0.30

TSM:

1.08

Коэф-т Омега

SKYT:

1.04

TSM:

1.14

Коэф-т Кальмара

SKYT:

-0.33

TSM:

0.73

Коэф-т Мартина

SKYT:

-0.87

TSM:

1.96

Индекс Язвы

SKYT:

31.30%

TSM:

13.67%

Дневная вол-ть

SKYT:

103.16%

TSM:

46.41%

Макс. просадка

SKYT:

-86.72%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

SKYT:

-77.85%

TSM:

-21.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYT:

$365.54M

TSM:

$915.53B

EPS

SKYT:

-$0.14

TSM:

$8.21

Коэффициент P/S

SKYT:

1.07

TSM:

0.29

Коэффициент P/B

SKYT:

6.34

TSM:

6.43

Общая выручка (12 мес.)

SKYT:

$262.63M

TSM:

$3.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYT:

$56.65M

TSM:

$1.80T

EBITDA (12 мес.)

SKYT:

$12.83M

TSM:

$2.20T

Доходность по периодам

С начала года, SKYT показывает доходность -44.86%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью -10.27%.

SKYT

С начала года

-44.86%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSM

С начала года

-10.27%

1 месяц

16.80%

6 месяцев

-11.64%

1 год

19.92%

5 лет

29.95%

10 лет

25.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYT и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYT
Ранг риск-скорректированной доходности SKYT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYT c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYT на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYT и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и TSM

SKYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYT
SkyWater Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.39%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SKYT и TSM

Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, примерно равная максимальной просадке TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и TSM

SkyWater Technology, Inc. (SKYT) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что SKYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYT и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWater Technology, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
75.49M
839.25B
(SKYT) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYT и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWater Technology, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
25.6%
58.8%
(SKYT) Валовая рентабельность
(TSM) Валовая рентабельность
SKYT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.30M при выручке в 75.49M, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 493.40B при выручке в 839.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

SKYT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 75.49M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 407.08B при выручке в 839.25B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

SKYT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -679.00K при выручке в 75.49M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 361.56B при выручке в 839.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.