Сравнение SKYT с IAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SKYT с IAU

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYT или IAU.

Корреляция

Корреляция между SKYT и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SKYT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SKYT

IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYT:

-0.27

IAU:

2.37

Коэф-т Сортино

SKYT:

0.29

IAU:

3.14

Коэф-т Омега

SKYT:

1.04

IAU:

1.41

Коэф-т Кальмара

SKYT:

-0.33

IAU:

4.75

Коэф-т Мартина

SKYT:

-0.95

IAU:

12.80

Индекс Язвы

SKYT:

29.45%

IAU:

3.02%

Дневная вол-ть

SKYT:

102.90%

IAU:

16.29%

Макс. просадка

SKYT:

-86.72%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

SKYT:

-80.82%

IAU:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, SKYT показывает доходность -52.25%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 26.50%.

SKYT

С начала года

-52.25%

1 месяц

-16.26%

6 месяцев

-32.89%

1 год

-21.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAU

С начала года

26.50%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

21.92%

1 год

38.75%

5 лет

14.10%

10 лет

10.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYT и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SKYT: -0.27

IAU: 2.37

Коэффициент Сортино

SKYT: 0.29

IAU: 3.14

Коэффициент Омега

SKYT: 1.04

IAU: 1.41

Коэффициент Кальмара

SKYT: -0.33

IAU: 4.75

Коэффициент Мартина

SKYT: -0.95

IAU: 12.80

Показатель коэффициента Шарпа SKYT на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SKYT

IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и IAU

Ни SKYT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKYT и IAU

Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SKYT

IAU

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и IAU

SkyWater Technology, Inc. (SKYT) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что SKYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SKYT

IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SKYT с IAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SKYT и IAU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYT и IAU

SKYT

IAU

Сравнение SKYT c IAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и IAU

Просадки

Сравнение просадок SKYT и IAU

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество