PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKYT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKYT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYT и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021
SKYT
SkyWater Technology, Inc.
56.22%31.59%43.45%35.30%-56.17%-8.57%
IAU
iShares Gold Trust
8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, SKYT показывает доходность 56.22%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 8.34%.


SKYT

1 день
4.49%
1 месяц
-4.96%
С начала года
56.22%
6 месяцев
41.85%
1 год
296.78%
3 года*
35.55%
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SkyWater Technology, Inc.

iShares Gold Trust

Доходность на риск

SKYT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYT
Ранг доходности на риск SKYT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYT: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYTIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.78

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

2.21

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.16

2.58

+4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.11

9.32

+9.79

SKYT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYT на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.78

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.64

-0.54

Корреляция

Корреляция между SKYT и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и IAU

Ни SKYT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKYT и IAU

Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


SKYTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.72%

-45.14%

-41.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.64%

-19.18%

-23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

-13.42%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.72%

-15.98%

-45.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

5.30%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и IAU

SkyWater Technology, Inc. (SKYT) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что SKYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKYTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

10.50%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.01%

24.24%

+45.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.85%

27.72%

+74.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.74%

17.71%

+81.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.74%

15.84%

+82.90%