PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYT с SIGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKYT с SIGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYT (SkyWater Technology, Inc.) and SIGA (SIGA Technologies, Inc.) are both stocks. SKYT operates in Semiconductors (Technology), while SIGA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SKYT returned 6.75%/yr vs 0.68%/yr for SIGA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKYT и SIGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и SIGA Technologies, Inc. (SIGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYT показывает доходность 108.98%, что значительно выше, чем у SIGA с доходностью -18.04%.

SKYT

1 день
-1.09%
1 месяц
13.52%
С начала года
108.98%
6 месяцев
105.36%
1 год
306.75%
3 года*
55.36%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

SIGA

1 день
3.26%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-18.04%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-18.57%
3 года*
2.89%
5 лет*
0.68%
10 лет*
21.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYT и SIGA

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYT
SkyWater Technology, Inc.		108.98%31.59%43.45%35.30%-56.17%-8.57%
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		-18.04%12.27%15.21%-17.64%4.16%0.67%

Correlation

The correlation between SKYT and SIGA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYT:

$1.85B

SIGA:

$317.41M

EPS

SKYT:

$2.35

SIGA:

-$56.43K

Коэффициент P/S

SKYT:

3.40

SIGA:

3.38

Коэффициент P/B

SKYT:

10.27

SIGA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SKYT:

$541.53M

SIGA:

$93.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYT:

$106.23M

SIGA:

$57.99M

EBITDA (12 мес.)

SKYT:

$138.71M

SIGA:

$29.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWater Technology, Inc.

SIGA Technologies, Inc.

Часто сравнивают с SKYT:
SKYT с QUIKSKYT с WOLFSKYT с GFSSKYT с TSMSKYT с COSTSKYT с DOGE-USDSKYT с IAU
Часто сравнивают с SIGA:
SIGA с MGICSIGA с UNHSIGA с DGXSIGA с METASIGA с QQQSIGA с GDESIGA с MLI

Доходность на риск

SKYT vs. SIGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYT
Ранг доходности на риск SKYT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SIGA
Ранг доходности на риск SIGA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYT c SIGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и SIGA Technologies, Inc. (SIGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYTSIGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-0.39

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
-0.25

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.97

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

-0.37

+7.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

-0.63

+19.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYT vs. SIGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYT на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SIGA равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYT и SIGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYTSIGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-0.39

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.01

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SKYT и SIGA

Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что меньше максимальной просадки SIGA в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и SIGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYTSIGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.72%

-98.01%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.64%

-50.28%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.57%

-56.51%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.72%

-82.12%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-75.43%

+70.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.85%

-66.92%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

29.60%

-13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и SIGA

Текущая волатильность для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) составляет 11.68%, в то время как у SIGA Technologies, Inc. (SIGA) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что SKYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYTSIGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

12.36%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.02%

27.64%

+19.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.25%

48.27%

+48.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.77%

68.87%

+27.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.37%

61.90%

+35.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и SIGA

SKYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%.

ПозицияTTM2025202420232022
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		13.54%9.82%9.98%8.04%6.11%
SKYT
SkyWater Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYT и SIGA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWater Technology, Inc. и SIGA Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
160.69M
6.24M
(SKYT) Общая выручка
(SIGA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SKYT and SIGA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIGA has higher volatility (12.36%) compared to SKYT (11.68%). In terms of maximum drawdown, SKYT dropped -86.72% vs SIGA's -98.01%.

SKYT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYT и SIGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор