Сравнение SKYT с WOLF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SKYT с WOLF

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Wolfspeed, Inc. (WOLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYT или WOLF.

Корреляция

Корреляция между SKYT и WOLF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SKYT и WOLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SKYT

WOLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYT:

0.13

WOLF:

-0.66

Коэф-т Сортино

SKYT:

0.99

WOLF:

-0.97

Коэф-т Омега

SKYT:

1.13

WOLF:

0.89

Коэф-т Кальмара

SKYT:

0.15

WOLF:

-0.79

Коэф-т Мартина

SKYT:

0.46

WOLF:

-1.52

Индекс Язвы

SKYT:

27.44%

WOLF:

50.52%

Дневная вол-ть

SKYT:

100.29%

WOLF:

117.07%

Макс. просадка

SKYT:

-86.72%

WOLF:

-96.60%

Текущая просадка

SKYT:

-70.48%

WOLF:

-95.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYT:

$483.23M

WOLF:

$902.31M

EPS

SKYT:

-$0.36

WOLF:

-$7.69

Общая выручка (12 мес.)

SKYT:

$266.78M

WOLF:

$776.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYT:

$50.33M

WOLF:

-$49.00M

EBITDA (12 мес.)

SKYT:

$13.04M

WOLF:

-$481.90M

Доходность по периодам

С начала года, SKYT показывает доходность -26.52%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью -11.26%.

SKYT

С начала года

-26.52%

1 месяц

-33.11%

6 месяцев

20.14%

1 год

14.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WOLF

С начала года

-11.26%

1 месяц

-16.41%

6 месяцев

-58.17%

1 год

-77.74%

5 лет

-34.05%

10 лет

-16.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYT и WOLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WOLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYT c WOLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYT

WOLF

Показатель коэффициента Шарпа SKYT на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа WOLF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYT и WOLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SKYT

WOLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и WOLF

Ни SKYT, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKYT и WOLF

Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что меньше максимальной просадки WOLF в -96.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и WOLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SKYT

WOLF

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и WOLF

Текущая волатильность для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) составляет 25.32%, в то время как у Wolfspeed, Inc. (WOLF) волатильность равна 45.47%. Это указывает на то, что SKYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SKYT

WOLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYT и WOLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWater Technology, Inc. и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SKYT с WOLF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SKYT и WOLF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYT и WOLF

SKYT

WOLF

Сравнение SKYT c WOLF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и WOLF

Просадки

Сравнение просадок SKYT и WOLF

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и WOLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYT и WOLF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество