Сравнение SKYT с DOGE-USD
SKYT (SkyWater Technology, Inc.) is a stock, while DOGE-USD (Dogecoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SKYT returned 5.02%/yr vs -25.94%/yr for DOGE-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYT и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYT показывает доходность 92.57%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -29.36%.
SKYT
- 1 день
- -7.85%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 92.57%
- 6 месяцев
- 94.49%
- 1 год
- 284.71%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -40.66%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -25.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYT и DOGE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 92.57% | 31.59% | 43.45% | 35.30% | -56.17% | -8.57% |
DOGE-USD Dogecoin | -29.36% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | -44.52% |
Correlation
The correlation between SKYT and DOGE-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYT vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
SKYT
DOGE-USD
Сравнение SKYT c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYT | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | -0.72 | +7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | -1.07 | +18.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYT | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -0.65 | +3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.27 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SKYT и DOGE-USD
Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что меньше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYT | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.72% | -92.29% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.64% | -71.39% | +28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.57% | -82.26% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.72% | -84.63% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -87.91% | +75.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.81% | -75.12% | +15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 53.35% | -37.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYT и DOGE-USD
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Dogecoin (DOGE-USD) имеют волатильность 14.46% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYT | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 14.30% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 48.56% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.53% | 66.23% | +31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.80% | 79.04% | +17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.40% | 761.37% | -663.97% |
Часто задаваемые вопросы
SKYT and DOGE-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYT has higher volatility (14.46%) compared to DOGE-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, SKYT dropped -86.72% vs DOGE-USD's -92.29%.
SKYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYT и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор