Сравнение SKYT с DOGE-USD
SKYT (SkyWater Technology, Inc.) is a stock, while DOGE-USD (Dogecoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SKYT returned 3.87%/yr vs -21.23%/yr for DOGE-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYT и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYT показывает доходность 91.52%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -36.39%.
SKYT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 91.52%
- 6 месяцев
- 94.52%
- 1 год
- 266.88%
- 3 года*
- 62.67%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -39.65%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYT и DOGE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 91.52% | 31.59% | 43.45% | 35.30% | -56.17% | 4.65% |
DOGE-USD Dogecoin | -36.39% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | -46.70% |
Correlation
The correlation between SKYT and DOGE-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYT vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
SKYT
DOGE-USD
Сравнение SKYT c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYT | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | -0.74 | +7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | -1.08 | +17.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYT и DOGE-USD
Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что меньше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYT | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.72% | -92.29% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.64% | -74.24% | +31.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.57% | -84.02% | +20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.72% | -84.48% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -89.11% | +76.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.26% | -75.17% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.22% | 44.89% | -28.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYT и DOGE-USD
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Dogecoin (DOGE-USD) имеют волатильность 15.72% и 15.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYT | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 15.46% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 47.95% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.40% | 65.15% | +32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 77.04% | +19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.20% | 758.96% | -661.76% |
Часто задаваемые вопросы
SKYT and DOGE-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYT has higher volatility (15.72%) compared to DOGE-USD (15.46%). In terms of maximum drawdown, SKYT dropped -86.72% vs DOGE-USD's -92.29%.
SKYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYT и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор