Сравнение SKYT с COST
SKYT (SkyWater Technology, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SKYT operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SKYT returned 3.31%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYT показывает доходность 73.57%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%.
SKYT
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.76%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- 73.57%
- 1 год
- 208.11%
- 3 года*
- 50.26%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам SKYT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 73.57% | 31.59% | 43.45% | 35.30% | -56.17% | 4.65% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 53.58% |
Correlation
The correlation between SKYT and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between SKYT and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYT:
$1.55B
COST:
$419.34B
SKYT:
$2.34
COST:
$26.51
SKYT:
13.47
COST:
35.67
SKYT:
2.83
COST:
1.07
SKYT:
$541.53M
COST:
$293.59B
SKYT:
$106.23M
COST:
$11.12B
SKYT:
$138.71M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYT vs. COST — Ранг доходности на риск
SKYT
COST
Сравнение SKYT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.00 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | -0.01 | +12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYT и COST
Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.72% | -53.39% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.64% | -16.57% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.57% | -20.74% | -42.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.72% | -31.40% | -55.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -13.59% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.80% | -13.36% | -45.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 7.28% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYT и COST
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что SKYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 7.57% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 15.00% | +17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.29% | 19.76% | +76.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.12% | 22.90% | +73.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.72% | 22.01% | +74.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYT и COST
SKYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWater Technology, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYT и COST
SKYT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.15M при выручке в 160.69M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SKYT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.28M при выручке в 160.69M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SKYT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.31M при выручке в 160.69M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SKYT and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYT has higher volatility (8.61%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, SKYT dropped -86.72% vs COST's -53.39%.
SKYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор