Сравнение SKYT с MSFT
SKYT (SkyWater Technology, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SKYT in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SKYT returned 6.75%/yr vs 12.20%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYT показывает доходность 108.98%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
SKYT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 108.98%
- 6 месяцев
- 105.36%
- 1 год
- 306.75%
- 3 года*
- 55.36%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам SKYT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 108.98% | 31.59% | 43.45% | 35.30% | -56.17% | -8.57% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 29.85% |
Correlation
The correlation between SKYT and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between SKYT and MSFT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYT:
$1.85B
MSFT:
$3.19T
SKYT:
$2.35
MSFT:
$16.79
SKYT:
16.17
MSFT:
25.50
SKYT:
3.40
MSFT:
10.03
SKYT:
10.27
MSFT:
7.69
SKYT:
$541.53M
MSFT:
$318.27B
SKYT:
$106.23M
MSFT:
$217.41B
SKYT:
$138.71M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SKYT
MSFT
Сравнение SKYT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | -0.21 | +7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | -0.44 | +19.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | -0.28 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.46 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SKYT и MSFT
Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.72% | -69.38% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.64% | -33.91% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.57% | -33.91% | -29.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.72% | -37.15% | -49.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -20.53% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.85% | -21.78% | -38.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 16.00% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYT и MSFT
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что SKYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 9.93% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.02% | 22.32% | +24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.25% | 25.12% | +72.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 26.61% | +70.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.37% | 27.03% | +70.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYT и MSFT
SKYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWater Technology, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYT и MSFT
SKYT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.15M при выручке в 160.69M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SKYT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.28M при выручке в 160.69M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SKYT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.31M при выручке в 160.69M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SKYT and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYT has higher volatility (11.68%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, SKYT dropped -86.72% vs MSFT's -69.38%.
SKYT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор