PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYT с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKYT с MSFT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYT или MSFT.

Корреляция

Корреляция между SKYT и MSFT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SKYT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYT:

0.15

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

SKYT:

0.30

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

SKYT:

1.04

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

SKYT:

-0.33

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

SKYT:

-0.87

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

SKYT:

31.30%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

SKYT:

103.16%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

SKYT:

-86.72%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

SKYT:

-77.85%

MSFT:

-5.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYT:

$365.54M

MSFT:

$3.26T

EPS

SKYT:

-$0.14

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/S

SKYT:

1.07

MSFT:

12.08

Коэффициент P/B

SKYT:

6.34

MSFT:

10.01

Общая выручка (12 мес.)

SKYT:

$262.63M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYT:

$56.65M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

SKYT:

$12.83M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, SKYT показывает доходность -44.86%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.30%.

SKYT

С начала года

-44.86%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

15.05%

6 месяцев

4.25%

1 год

6.59%

5 лет

19.74%

10 лет

26.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYT и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYT
Ранг риск-скорректированной доходности SKYT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYT на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и MSFT

SKYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYT
SkyWater Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SKYT и MSFT

Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и MSFT

SkyWater Technology, Inc. (SKYT) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что SKYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWater Technology, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
75.49M
70.07B
(SKYT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYT и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWater Technology, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
25.6%
68.7%
(SKYT) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
SKYT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.30M при выручке в 75.49M, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

SKYT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 75.49M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

SKYT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -679.00K при выручке в 75.49M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.