PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с VOTE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 21.92% for VOTE. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 8.07%.

SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.07%
6 месяцев
6.78%
1 год
21.92%
3 года*
21.26%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и VOTE

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-30.58%-31.29%-44.47%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		8.07%17.95%27.22%

Correlation

The correlation between SKRE and VOTE is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SCHX
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

SKRE vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKREVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.73

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.38

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

2.42

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

10.58

-12.41

SKRE vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и VOTE

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-25.71%

-51.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-9.10%

-37.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-3.35%

-74.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-6.09%

-41.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

2.08%

+26.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и VOTE

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

4.84%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

10.06%

+22.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

12.69%

+33.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

17.18%

+38.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

17.16%

+38.23%

Сравнение комиссий SKRE и VOTE

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и VOTE

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VOTE в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.37%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.96%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and VOTE have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to VOTE (4.84%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs VOTE's -25.71%.

On 1-year performance, VOTE leads with 21.92% vs -48.72% for SKRE. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOTE has performed better with a 21.92% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

VOTE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.37% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Tuttle and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор