Сравнение SKRE с VOTE
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 21.57% for VOTE. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и VOTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 10.76%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 10.76% | 17.95% | 27.22% |
Correlation
The correlation between SKRE and VOTE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. VOTE — Ранг доходности на риск
SKRE
VOTE
Сравнение SKRE c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.38 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 10.28 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и VOTE
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и VOTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -25.71% | -53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -9.10% | -42.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -0.94% | -78.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -6.04% | -42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 2.10% | +26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и VOTE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 3.35% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 10.20% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 12.79% | +33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 17.19% | +37.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 17.10% | +38.02% |
Сравнение комиссий SKRE и VOTE
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и VOTE
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VOTE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.94% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and VOTE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to VOTE (3.35%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs VOTE's -25.71%.
On 1-year performance, VOTE leads with 21.57% vs -46.37% for SKRE. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOTE has performed better with a 21.57% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
VOTE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while VOTE is Large Cap Blend Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Tuttle and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.05% for VOTE.
VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и VOTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор