PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 28.65% for VOTE. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и VOTE

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%27.57%

Correlation

The correlation between SKRE and VOTE is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.51

The correlation between SKRE and VOTE has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SPXM
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

SKRE vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.38

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.25

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.16

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

14.50

-15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.38

-3.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.81

-1.50

Просадки

Сравнение просадок SKRE и VOTE

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-25.71%

-49.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-9.10%

-39.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.27%

-73.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-6.14%

-41.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

1.98%

+30.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и VOTE

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

2.91%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

9.20%

+22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

12.08%

+35.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

17.14%

+38.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

17.14%

+38.67%

Сравнение комиссий SKRE и VOTE

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и VOTE

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and VOTE have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs VOTE's -25.71%.

On 1-year performance, VOTE leads with 28.65% vs -44.62% for SKRE. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOTE has performed better with a 28.65% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Tuttle and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор