PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index while ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 22.81%/yr vs 22.27%/yr for ESGV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOTE показывает доходность 11.03%, а ESGV немного ниже – 10.74%.

VOTE

1 день
-0.70%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.11%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.03%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%12.17%

Correlation

The correlation between VOTE and ESGV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between VOTE and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOTE и ESGV

Секторы
VOTE
ESGV

Технологии

35.5%
39.5%

Финансовые услуги

11.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.2%

Здравоохранение

8.6%
9.8%

Промышленность

8.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.9%

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Недвижимость

1.8%
2.8%

Технологии

VOTE
35.5%
ESGV
39.5%

Финансовые услуги

VOTE
11.7%
ESGV
12.3%

Коммуникационные услуги

VOTE
11.3%
ESGV
13.0%

Потребительский циклический сектор

VOTE
10.2%
ESGV
12.2%

Здравоохранение

VOTE
8.6%
ESGV
9.8%

Промышленность

VOTE
8.5%
ESGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.8%
ESGV
3.9%

Энергетика

VOTE
3.6%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

VOTE
2.3%
ESGV
0.2%

Сырьевые материалы

VOTE
1.8%
ESGV
1.9%

Недвижимость

VOTE
1.8%
ESGV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с VEAVOTE с SPYXVOTE с VNQI
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

VOTE vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTEESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.11

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.89

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.43

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

10.42

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTEESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VOTE и ESGV

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-33.66%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.60%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-20.41%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.88%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.43%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.70%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и ESGV

Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.37%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.18%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

13.35%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

18.35%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

20.58%

-3.43%

Сравнение комиссий VOTE и ESGV

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и ESGV

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.90%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VOTE and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.37%) compared to VOTE (2.96%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs ESGV's -33.66%.

On 3-year performance, VOTE leads with 22.81% vs 22.27% for ESGV. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 22.81% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ESGV.

VOTE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.85% for ESGV.

VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.09% for ESGV.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор