PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOTE с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOTE и ESGV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VOTE и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.07%
40.02%
VOTE
ESGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOTE:

2.22

ESGV:

2.01

Коэф-т Сортино

VOTE:

2.99

ESGV:

2.67

Коэф-т Омега

VOTE:

1.41

ESGV:

1.37

Коэф-т Кальмара

VOTE:

3.31

ESGV:

2.98

Коэф-т Мартина

VOTE:

14.67

ESGV:

12.33

Индекс Язвы

VOTE:

1.94%

ESGV:

2.25%

Дневная вол-ть

VOTE:

12.82%

ESGV:

13.79%

Макс. просадка

VOTE:

-25.71%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

VOTE:

-2.71%

ESGV:

-2.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOTE показывает доходность 26.39%, а ESGV немного ниже – 25.65%.


VOTE

С начала года

26.39%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

9.76%

1 год

26.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESGV

С начала года

25.65%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

10.11%

1 год

26.33%

5 лет

14.77%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOTE и ESGV

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VOTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOTE c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOTE, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.222.01
Коэффициент Сортино VOTE, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.992.67
Коэффициент Омега VOTE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.37
Коэффициент Кальмара VOTE, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.312.98
Коэффициент Мартина VOTE, с текущим значением в 14.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.6712.33
VOTE
ESGV

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
2.01
VOTE
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и ESGV

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности ESGV в 0.76%


TTM202320222021202020192018
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF
0.86%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
0.76%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок VOTE и ESGV

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.71%
-2.85%
VOTE
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и ESGV

Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 4.11% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.11%
4.20%
VOTE
ESGV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab