Сравнение VOTE с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
VOTE и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOTE или ESGV.
Основные характеристики
| VOTE | ESGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.77% | 25.77% |
| Дох-ть за 1 год | 38.78% | 39.22% |
| Дох-ть за 3 года | 9.36% | 7.87% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.51 | 3.39 |
| Коэф-т Мартина | 20.52 | 17.85 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 13.64% |
| Макс. просадка | -25.71% | -33.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOTE и ESGV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и ESGV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOTE показывает доходность 26.77%, а ESGV немного ниже – 25.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и ESGV
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOTE c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и ESGV
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ESGV в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.17% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.07% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и ESGV
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и ESGV
Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.