Сравнение VOTE с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
VOTE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOTE и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.75% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 15.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%.
VOTE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и XLG
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOTE vs. XLG — Ранг доходности на риск
VOTE
XLG
Сравнение VOTE c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOTE | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.58 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.46 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOTE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VOTE и XLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и XLG
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.03% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и XLG
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOTE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -52.39% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -12.41% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -8.96% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -7.69% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.58% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и XLG
Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 5.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOTE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.74% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.65% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 19.97% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.68% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.81% | -1.51% |