Сравнение VOTE с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
VOTE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOTE или XLG.
Основные характеристики
| VOTE | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.77% | 32.54% |
| Дох-ть за 1 год | 38.78% | 41.68% |
| Дох-ть за 3 года | 9.36% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.51 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 20.52 | 15.46 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 14.80% |
| Макс. просадка | -25.71% | -52.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOTE и XLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и XLG
С начала года, VOTE показывает доходность 26.77%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и XLG
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOTE c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и XLG
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности XLG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.17% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и XLG
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и XLG
Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 3.94%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.