PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с XLG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOTE returned 12.69%/yr vs 14.13%/yr for XLG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 1.11%.

VOTE

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.14%
6 месяцев
6.85%
1 год
22.03%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

XLG

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-0.07%
1 год
17.97%
3 года*
21.15%
5 лет*
14.13%
10 лет*
16.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и XLG

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		8.14%17.95%25.23%27.60%-19.74%11.77%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		1.11%19.51%33.49%38.16%-24.29%15.50%

Correlation

The correlation between VOTE and XLG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between VOTE and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOTE и XLG

Секторы
VOTE
XLG

Технологии

39.0%
46.8%

Финансовые услуги

10.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
16.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.2%

Здравоохранение

8.3%
7.0%

Промышленность

8.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.2%

Энергетика

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

VOTE
39.0%
XLG
46.8%

Финансовые услуги

VOTE
10.9%
XLG
9.0%

Коммуникационные услуги

VOTE
10.7%
XLG
16.0%

Потребительский циклический сектор

VOTE
9.9%
XLG
11.2%

Здравоохранение

VOTE
8.3%
XLG
7.0%

Промышленность

VOTE
8.1%
XLG
1.9%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.4%
XLG
5.2%

Энергетика

VOTE
3.2%
XLG
2.4%

Коммунальные услуги

VOTE
2.0%
XLG

-

Сырьевые материалы

VOTE
1.7%
XLG
0.6%

Недвижимость

VOTE
1.7%
XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYXVOTE с TPHD
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

VOTE vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTEXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.30

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.80

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.45

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

5.15

+5.54

VOTE vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOTE и XLG

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-52.39%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-12.41%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-20.70%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-28.02%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-7.36%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.63%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.50%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и XLG

Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.89% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.03%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.69%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

13.95%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

18.79%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.87%

-1.70%

Сравнение комиссий VOTE и XLG

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и XLG

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XLG в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.96%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.66%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VOTE and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (5.03%) compared to VOTE (4.89%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs XLG's -52.39%.

On 5-year performance, XLG leads with 14.13% vs 12.69% for VOTE. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLG has performed better with a 14.13% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

VOTE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.66% for XLG.

VOTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.20% for XLG.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор