Сравнение VOTE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VOTE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOTE или VEA.
Основные характеристики
| VOTE | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.36% | 4.50% |
| Дох-ть за 1 год | 34.40% | 12.59% |
| Дох-ть за 3 года | 9.42% | 0.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 4.02 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 18.29 | 4.96 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 12.84% |
| Макс. просадка | -25.71% | -60.70% |
| Текущая просадка | -0.82% | -7.77% |
Корреляция
Корреляция между VOTE и VEA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и VEA
С начала года, VOTE показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и VEA
И VOTE, и VEA имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOTE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и VEA
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VEA в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.17% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и VEA
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и VEA
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.84% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.