PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 23.05%/yr vs 22.68%/yr for VOO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOTE показывает доходность 11.51%, а VOO немного ниже – 11.34%.

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%13.15%

Correlation

The correlation between VOTE and VOO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between VOTE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOTE и VOO

Секторы
VOTE
VOO

Технологии

35.5%
35.7%

Финансовые услуги

11.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.2%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Промышленность

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

VOTE
35.5%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

VOTE
11.7%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

VOTE
11.3%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

VOTE
10.2%
VOO
10.2%

Здравоохранение

VOTE
8.6%
VOO
8.5%

Промышленность

VOTE
8.5%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.8%
VOO
4.9%

Энергетика

VOTE
3.6%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

VOTE
2.3%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

VOTE
1.8%
VOO
1.8%

Недвижимость

VOTE
1.8%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYXVOTE с VNQI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VOTE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.44

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.31

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.23

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

15.03

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VOTE и VOO

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-33.99%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.90%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-18.69%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.32%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.69%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и VOO

Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.91% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.78%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.90%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.80%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.81%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.00%

-0.86%

Сравнение комиссий VOTE и VOO

VOTE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и VOO

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VOTE and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOTE has higher volatility (2.91%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 22.68% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VOTE.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.89% for VOTE.

VOTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор