Сравнение VOTE с SPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).
VOTE и SPYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOTE или SPYX.
Основные характеристики
| VOTE | SPYX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.38% | 7.28% |
| Дох-ть за 1 год | 26.36% | 25.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 11.89% |
| Макс. просадка | -25.71% | -32.84% |
| Current Drawdown | -2.80% | -2.99% |
Корреляция
Корреляция между VOTE и SPYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и SPYX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOTE показывает доходность 7.38%, а SPYX немного ниже – 7.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и SPYX
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOTE c SPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и SPYX
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPYX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.38% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.15% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и SPYX
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и SPYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и SPYX
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеют волатильность 3.74% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.