PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 22.81%/yr vs 17.05%/yr for VB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%.

VOTE

1 день
-0.70%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.11%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и VB

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.03%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%1.84%

Correlation

The correlation between VOTE and VB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between VOTE and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOTE и VB

Секторы
VOTE
VB

Технологии

35.5%
17.2%

Финансовые услуги

11.7%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.3%

Здравоохранение

8.6%
11.1%

Промышленность

8.5%
20.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Энергетика

3.6%
4.7%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Недвижимость

1.8%
7.6%

Технологии

VOTE
35.5%
VB
17.2%

Финансовые услуги

VOTE
11.7%
VB
12.6%

Коммуникационные услуги

VOTE
11.3%
VB
3.1%

Потребительский циклический сектор

VOTE
10.2%
VB
11.3%

Здравоохранение

VOTE
8.6%
VB
11.1%

Промышленность

VOTE
8.5%
VB
20.8%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.8%
VB
3.4%

Энергетика

VOTE
3.6%
VB
4.7%

Коммунальные услуги

VOTE
2.3%
VB
3.3%

Сырьевые материалы

VOTE
1.8%
VB
4.8%

Недвижимость

VOTE
1.8%
VB
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYXVOTE с VNQI
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

VOTE vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTEVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.78

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.56

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.22

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

11.87

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTEVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.78

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VOTE и VB

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-59.56%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.98%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-25.36%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.65%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-8.44%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.43%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и VB

Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.42%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.72%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

16.28%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

20.74%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.42%

-4.27%

Сравнение комиссий VOTE и VB

И VOTE, и VB имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и VB

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.90%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOTE and VB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.42%) compared to VOTE (2.96%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs VB's -59.56%.

On 3-year performance, VOTE leads with 22.81% vs 17.05% for VB. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 22.81% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE and VB have the same expense ratio: 0.05% per year.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.90% for VOTE.

VOTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Vanguard.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор