PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOTE с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с VB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOTE (TCW Transform 500 ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOTE returned 12.96%/yr vs 7.87%/yr for VB. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 18.29%.

VOTE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
13.33%
С начала года
13.72%
1 год
24.04%
3 года*
21.83%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
Всё время*
13.63%

VB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
12.11%
С начала года
18.29%
1 год
27.26%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.17%
Всё время*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VB

Vanguard Small-Cap ETF
$131.72M$125.44M$163.55M

VOTE

TCW Transform 500 ETF
$2.05M$1.68M$2.43M

Сравнение доходности по годам VOTE и VB

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
TCW Transform 500 ETF		13.72%17.95%25.23%27.60%-19.74%11.77%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		18.29%8.87%14.17%18.22%-17.51%2.05%

Correlation

The correlation between VOTE and VB is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between VOTE and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOTE и VB

Секторы
VOTE
VB

Технологии

38.5%
17.9%

Финансовые услуги

11.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.6%

Здравоохранение

9.0%
12.5%

Промышленность

8.8%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.3%

Энергетика

3.0%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Сырьевые материалы

1.7%
4.4%

Недвижимость

1.7%
7.9%

Технологии

VOTE
38.5%
VB
17.9%

Финансовые услуги

VOTE
11.5%
VB
12.4%

Коммуникационные услуги

VOTE
9.8%
VB
2.9%

Потребительский циклический сектор

VOTE
9.5%
VB
11.6%

Здравоохранение

VOTE
9.0%
VB
12.5%

Промышленность

VOTE
8.8%
VB
19.9%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.4%
VB
3.3%

Энергетика

VOTE
3.0%
VB
3.9%

Коммунальные услуги

VOTE
2.1%
VB
3.3%

Сырьевые материалы

VOTE
1.7%
VB
4.4%

Недвижимость

VOTE
1.7%
VB
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform 500 ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYXVOTE с TPHD
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

VOTE vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOTE c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTEVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.66

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.41

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.05

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.13

+0.11

VOTE vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOTE и VB

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-59.56%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.98%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-25.36%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-28.15%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.81%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.38%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.46%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и VB

TCW Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.21% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.12%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.21%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

16.47%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

20.72%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

21.39%

-4.30%

Сравнение комиссий VOTE и VB

VOTE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и VB

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VOTE
TCW Transform 500 ETF		0.91%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOTE and VB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (4.21%) compared to VB (4.12%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs VB's -59.56%.

On 5-year performance, VOTE leads with 12.96% vs 7.87% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOTE has performed better with a 12.96% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VOTE.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.91% for VOTE.

VOTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: TCW and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.03% for VB.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор