Сравнение VOTE с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VOTE и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOTE или VB.
Основные характеристики
| VOTE | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.12% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 35.45% | 33.66% |
| Дох-ть за 3 года | 9.61% | 3.60% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 20.14 | 12.84 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 17.65% |
| Макс. просадка | -25.71% | -59.58% |
| Текущая просадка | -0.22% | -1.66% |
Корреляция
Корреляция между VOTE и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и VB
С начала года, VOTE показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 19.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и VB
И VOTE, и VB имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOTE c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и VB
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VB в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.17% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.31% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и VB
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и VB
Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.