PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US29287L1061

CUSIP

29287L106

Эмитент

Engine No. 1 LLC

Дата выпуска

22 июн. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar US Large Cap Index

Домашняя страница

etf.engine1.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VOTE составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VOTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VOTE с VOO VOTE с VNQ VOTE с SCHK VOTE с VEA VOTE с SPY VOTE с VNQI VOTE с XLG VOTE с SPYX VOTE с VB VOTE с ESGV
Популярные сравнения:
VOTE с VOO VOTE с VNQ VOTE с SCHK VOTE с VEA VOTE с SPY VOTE с VNQI VOTE с XLG VOTE с SPYX VOTE с VB VOTE с ESGV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Engine No. 1 Transform 500 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.07%
39.82%
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Engine No. 1 Transform 500 ETF показал доход в 26.39% с начала года и 26.89% за последние 12 месяцев.


VOTE

С начала года

26.39%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

9.76%

1 год

26.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOTE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.68%5.27%3.21%-4.05%4.82%3.55%1.24%2.45%1.97%-0.61%6.24%26.39%
20236.58%-2.44%3.74%1.39%0.81%6.59%3.22%-1.39%-4.70%-2.33%9.52%4.65%27.61%
2022-5.63%-3.07%3.64%-9.15%-0.19%-8.42%9.23%-3.93%-9.07%7.67%5.43%-5.88%-19.75%
20211.35%2.48%2.95%-4.81%6.93%-0.46%3.45%12.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VOTE составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VOTE, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOTE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOTE, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.222.10
Коэффициент Сортино VOTE, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.992.80
Коэффициент Омега VOTE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.39
Коэффициент Кальмара VOTE, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.313.09
Коэффициент Мартина VOTE, с текущим значением в 14.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.6713.49
VOTE
^GSPC

Engine No. 1 Transform 500 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
2.10
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Engine No. 1 Transform 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.60$0.74$0.68$0.30

Дивидендный доход

0.86%1.33%1.54%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Engine No. 1 Transform 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.60
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.74
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.68
2021$0.13$0.00$0.00$0.17$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.71%
-2.62%
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Engine No. 1 Transform 500 ETF показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Engine No. 1 Transform 500 ETF составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.71%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.492
-8.61%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.51%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-5.44%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.33
-4.47%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Engine No. 1 Transform 500 ETF составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.11%
3.79%
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab