PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS29287L1061
CUSIP29287L106
ЭмитентEngine No. 1 LLC
Дата выпуска22 июн. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексMorningstar US Large Cap Index
Домашняя страницаetf.engine1.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Engine No. 1 Transform 500 ETF составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с VOTE

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Популярные сравнения: VOTE с SCHK, VOTE с VOO, VOTE с VNQ, VOTE с VEA, VOTE с SPY, VOTE с SPYX, VOTE с VNQI, VOTE с ESGV, VOTE с XLG, VOTE с VB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Engine No. 1 Transform 500 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
26.80%
23.87%
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Engine No. 1 Transform 500 ETF показал доход в 10.47% с начала года и 33.46% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.47%10.16%
1 месяц3.48%3.47%
6 месяцев23.47%22.20%
1 год33.46%30.45%
5 лет (среднегодовая)N/A13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.68%5.27%
2023-1.39%-4.70%-2.33%9.52%4.65%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF
3.04
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Engine No. 1 Transform 500 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.04
2.79
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Engine No. 1 Transform 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.82$0.74$0.68$0.30

Дивидендный доход

1.34%1.33%1.54%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Engine No. 1 Transform 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22
2021$0.13$0.00$0.00$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Engine No. 1 Transform 500 ETF показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.71%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.492
-5.44%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.33
-4.47%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-2.62%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.9
-2.03%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.410 янв. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Engine No. 1 Transform 500 ETF составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.86%
2.80%
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)