- ISIN
- US29287L1061
- CUSIP
- 29287L106
- Эмитент
- Engine No. 1 LLC
- Дата выпуска
- 22 июн. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Large Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $946M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции VOTE — $89.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) показал доход в 11.03% с начала года и 28.11% за последние 12 месяцев.
Engine No. 1 Transform 500 ETF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VOTE по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VOTE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.22% | -0.92% | -4.95% | 10.82% | 5.31% | -0.20% | 11.03% | ||||||
| 2025 | 3.05% | -1.48% | -6.07% | -0.43% | 6.53% | 5.16% | 2.38% | 1.91% | 3.70% | 2.44% | -0.03% | 0.08% | 17.95% |
| 2024 | 1.68% | 5.27% | 3.21% | -4.05% | 4.82% | 3.55% | 1.24% | 2.45% | 1.97% | -0.61% | 6.24% | -2.53% | 25.23% |
| 2023 | 6.58% | -2.44% | 3.74% | 1.39% | 0.81% | 6.58% | 3.22% | -1.39% | -4.70% | -2.33% | 9.52% | 4.65% | 27.60% |
| 2022 | -5.63% | -3.07% | 3.64% | -9.15% | -0.19% | -8.42% | 9.23% | -3.93% | -9.07% | 7.67% | 5.43% | -5.88% | -19.74% |
| 2021 | 1.35% | 2.48% | 2.95% | -4.81% | 6.93% | -0.46% | 3.45% | 12.08% |
Метрики бенчмарка
Engine No. 1 Transform 500 ETF has an annualized alpha of 1.07%, beta of 1.01, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2021.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.99, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 103.41%
- Участие в снижении
- 98.50%
Комиссия
Комиссия VOTE составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOTE имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VOTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.93 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 13.52 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Engine No. 1 Transform 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.83 | $0.81 | $0.74 | $0.68 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.90% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Engine No. 1 Transform 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.68 |
| 2021 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Engine No. 1 Transform 500 ETF показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Engine No. 1 Transform 500 ETF составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -25.71%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.08%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.10%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.61%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.50%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| VOTE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -56.78% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.10% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -18.90% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.74% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -10.72% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VOTE
Добавьте Engine No. 1 Transform 500 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VOTE