Сравнение SKRE с SVIX
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -42.63% vs 43.58% for SVIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -4.00%.
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- 43.58%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -4.00% | -4.49% | -30.42% |
Correlation
The correlation between SKRE and SVIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SKRE
SVIX
Сравнение SKRE c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.03 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.91 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SVIX
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -79.30% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -42.69% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.79% | -54.15% | -24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -32.20% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 15.00% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SVIX
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеют волатильность 12.05% и 12.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 12.59% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 43.96% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 55.66% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 65.90% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 65.90% | -10.79% |
Сравнение комиссий SKRE и SVIX
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SVIX
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and SVIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (12.59%) compared to SKRE (12.05%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 43.58% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 12.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 43.58% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SKRE has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for SVIX.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Tuttle and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор