PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -4.00%.


SKRE

1 день
2.65%
1 месяц
-15.73%
6 месяцев
-28.11%
С начала года
-34.60%
1 год
-42.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SVIX

1 день
-5.02%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
-3.96%
С начала года
-4.00%
1 год
43.58%
3 года*
-7.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и SVIX


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-34.60%-31.29%-44.47%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-4.00%-4.49%-30.42%

Correlation

The correlation between SKRE and SVIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

SKRE vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 11
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKRESVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.03

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

2.91

-4.39

SKRE vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и SVIX

Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKRESVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-79.30%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.44%

-42.69%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.79%

-54.15%

-24.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.58%

-32.20%

-16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.98%

15.00%

+13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и SVIX

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеют волатильность 12.05% и 12.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKRESVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

12.59%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.65%

43.96%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.15%

55.66%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.11%

65.90%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.11%

65.90%

-10.79%

Сравнение комиссий SKRE и SVIX

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и SVIX

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.39%0.26%3.16%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and SVIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (12.59%) compared to SKRE (12.05%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs SVIX's -79.30%.

On 1-year performance, SVIX leads with 43.58% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 12.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 43.58% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SKRE has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for SVIX.

SKRE is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Tuttle and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор