Сравнение SKRE с SPTM
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 21.89% for SPTM. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.17%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам SKRE и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 11.17% | 16.93% | 25.74% |
Correlation
The correlation between SKRE and SPTM is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between SKRE and SPTM has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. SPTM — Ранг доходности на риск
SKRE
SPTM
Сравнение SKRE c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.53 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 11.20 | -12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SPTM
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -54.80% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -8.68% | -42.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -0.61% | -78.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -9.01% | -39.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 1.96% | +26.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SPTM
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 3.25% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 9.90% | +22.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 12.51% | +33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 16.97% | +38.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 18.01% | +37.11% |
Сравнение комиссий SKRE и SPTM
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SPTM
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPTM в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.06% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and SPTM have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to SPTM (3.25%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs SPTM's -54.80%.
On 1-year performance, SPTM leads with 21.89% vs -46.37% for SKRE. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 21.89% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
SPTM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while SPTM is Large Cap Blend Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Tuttle and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.03% for SPTM.
SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор