PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и SPTM


Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.


SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий SKRE и SPTM

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.


Доходность на риск

SKRE vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKRESPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.00

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.52

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.52

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

7.28

-8.20

SKRE vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKRESPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.00

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.43

-1.09

Корреляция

Корреляция между SKRE и SPTM составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и SPTM

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPTM в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.28%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и SPTM

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SPTM.


Загрузка...

Показатели просадок


SKRESPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-54.80%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-12.21%

-50.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-5.36%

-64.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-9.10%

-36.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

2.55%

+42.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и SPTM

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKRESPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.35%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

9.54%

+26.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

18.33%

+39.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

16.87%

+39.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

18.03%

+38.72%