Сравнение SKRE с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
SKRE и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и SPTM
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
SKRE vs. SPTM — Ранг доходности на риск
SKRE
SPTM
Сравнение SKRE c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.00 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.52 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.52 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.28 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.00 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.43 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и SPTM составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SPTM
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SPTM
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -54.80% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -12.21% | -50.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -5.36% | -64.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -9.10% | -36.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 2.55% | +42.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SPTM
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 5.35% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 9.54% | +26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 18.33% | +39.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 16.87% | +39.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 18.03% | +38.72% |