PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 28.51% for SPTM. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.57%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и SPTM

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%26.18%

Correlation

The correlation between SKRE and SPTM is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.55

The correlation between SKRE and SPTM has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SPXM
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

SKRE vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKRESPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.41

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.29

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.30

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

15.38

-16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKRESPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.41

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.46

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SKRE и SPTM

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKRESPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-54.80%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-8.68%

-40.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.25%

-73.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-9.05%

-38.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

1.86%

+30.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и SPTM

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKRESPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

2.82%

+10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

8.93%

+23.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

11.87%

+35.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

16.86%

+38.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

18.03%

+37.78%

Сравнение комиссий SKRE и SPTM

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и SPTM

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and SPTM have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, SPTM leads with 28.51% vs -44.62% for SKRE. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 28.51% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Tuttle and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор